首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   60篇
  国内免费   1篇
  完全免费   2篇
  数学   63篇
  2013年   2篇
  2012年   2篇
  2010年   2篇
  2009年   2篇
  2008年   5篇
  2007年   5篇
  2006年   2篇
  2005年   3篇
  2004年   7篇
  2003年   10篇
  2002年   4篇
  2001年   4篇
  2000年   1篇
  1999年   6篇
  1998年   1篇
  1997年   3篇
  1996年   2篇
  1993年   2篇
排序方式: 共有63条查询结果,搜索用时 171 毫秒
1.
证券组合选择的有效子集   总被引:19,自引:2,他引:17  
本文引进证券组合选择的有效子集概念。有效子集可取代原有的基本证券集来生成Markowitz有效组合前沿。本文给出一个证券集的子集是全集的有效子集的充要条件。在理论上,这是一条新的k-基金分离定理;在实际应用上,这有可能用来减少计算有效组合前沿的计算量。  相似文献
2.
组合证券投资的有效边界   总被引:15,自引:0,他引:15  
本文讨论了由Markowitz提出的证券组合模型的边界函数性质.并给出了在变量非负条件下边界函数的确定方法。得出了在非负条件下有效边界函数是预期回收值的逐段二次凸函数以及Markoweitz模型的最优解是预期回收值的逐段线性向量函数的结论。  相似文献
3.
一种证券组合的投资选择模型   总被引:12,自引:3,他引:9  
在分析Markowitz模型及其发展的基础上提出了一种新的证券组合选择模型,与Markowitz模型相比更容易实践。  相似文献
4.
证券组合投资的多目标区间数线性规划模型   总被引:11,自引:0,他引:11  
本文提出了证券组合投资的多目标区间数线性规划模型,引入了收益——风险偏好参数和优化水平参数。投资者可以根据对风险的喜好程度和金融市场的客观情况,适当估计这两个参数,从而得到相应情况下的有效投资方案,使投资过程更具柔性,而且更接近于实际情况。  相似文献
5.
不允许卖空证券组合选择的有效子集   总被引:9,自引:0,他引:9  
证券组合选择的有效子集是指它可取代原有的基本证券集来生成Markowits有效组合前沿.本文给出一个证券集的子集在不允许卖空的条件下是全集的有效子集的充要条件。  相似文献
6.
证券数减少情形下M—V证券组合特征灵敏度分析   总被引:9,自引:0,他引:9  
本文研究当市场不存在无风险收益证券且允许卖空时证券组合特征关于证券数减少的灵敏度分析,给出了有效边缘、渐近线斜率、全局最小方差证券组合及其协方差、最小方差证券组合的投资权数、最小方差证券组合之间结合线等的变化模式,得到了一些有意义的结果.这不仅是对证券组合选择理论的进一步完善,对投资者也具有一定的指导意义  相似文献
7.
证券组合投资决策的β模型   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文基于证券组合系统风险和非系统风险的定量分析,建立了含β约束的证券组合多目标优化模型。文中给出了模型的解析解,分析了解的性态,并通过数值例子检验了模型的解,研究结果表明,只要适当控制证券组合的非系统风险,就能确保所求证券组合具有良好的分散性,从而较好地解决了β-类模型中的投资分散问题。  相似文献
8.
含交易费用的证券组合投资的多目标规划模型   总被引:8,自引:1,他引:7  
以Markow itz证券组合投资理论为基础,采用相对偏好参数,建立了含交易费用的证券组合的多目标规划模型,并给出了它的解法及有效边界的确定方法  相似文献
9.
静态证券组合理论与CAPM—金融理论及其应用(Ⅱ)   总被引:7,自引:0,他引:7  
黄奇辅  浦谷规 《应用数学》1993,6(4):478-486
1 前言在静态证券组合理论中,我们假定投资者是依据收益率的均值和方差来决定证券组合的.亦即使均值增大、方差减小的投资.这个资产选择的均值方差模型,从大约40年前的Markowitz(1952)以来,大量地被运用于金融中,其理由,并不在于其假定的一般性,而是在于其优良的解析性.而且,如果在均值方差模型上附加上供需均衡条件,就可以导出被称为资产期望收益率的资本性资产评价模型(Capital Asset Pricing Model(CAPM)),这在现今都是一个最重要的资产评价模型. 本文将简洁地说明静态证券组合理论,导出关于均衡中的资产期望收益率的结果.另外,作为CAPM的应用.介绍资本预算法及其对证券投资的应用.本文的构成:第2节是静态证券组合理论;第3节是为引入CAPM的前沿证券组合的数理;第4节是CAPM;第5节是CAPM的应用;最后是结论.  相似文献
10.
基于VAR风险指标的投资组合模糊优化   总被引:6,自引:0,他引:6  
在二目标有价证券选择基础上 ,引入目前流行的风险指标 VAR,以收益率与风险损失为目标 ,将模糊概念运用于有价证券组合选择 ,按投资者给定的期望目标及容差 ,讨论了 S型隶属函数模型 .通过 VAR的给定 ,将投资者所能承受的最大损失锁定 ,更好地反映出投资者对目标值的取值意图 .依据深圳股票市场9只股票收益率数据 ,采用进化规划进行优化计算 ,并验证模型的有效性 .  相似文献
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号