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1.
美式期权定价问题的数值方法   总被引:21,自引:0,他引:21  
张铁 《应用数学学报》2002,25(1):113-122
本文研究美式股票看跌期权定价问题的数值方法。通过将问题转化为等价的变分不等式方程,分别建立了半离散和全离散有限元逼近格式。并给出了有限元解的收敛性和稳定性分析。数值实验表明本文算法是一个高效和收敛的算法。  相似文献
2.
美式债券期权定价问题的有限元方法   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
张铁 《计算数学》2004,26(3):277-284
The aim of this paper is to investigate the finite element methods for pricing the American put option on bonds. Based on a new variational inequality equation for the option pricing problems, both semidiscrete and fully discretized finite element approximation schemes are established. It is proved that the finite element methods are stable and convergent under L2 and H^1 norms.  相似文献
3.
随机波动率与双指数跳扩散组合模型的美式期权定价   总被引:3,自引:0,他引:3  
在股价满足Cox-Ingersoll-Ross(CIR)随机波动率与Kou的双指数跳扩散组合模型下,利用随机分析方法讨论了美式看跌期权函数及最佳实施边界的性质.应用一阶线性近似实施边界获得了期权价格的拟解析式和实施边界满足的非线性方程.进一步,应用梯形法离散处理方程式内积分表达式,建立了期权最佳实施边界和价格的数值算法.最后分别给出了常数波动率或CIR随机波动率的数值实例.  相似文献
4.
美式期权定价中非局部问题的有限元方法   总被引:2,自引:1,他引:1  
在本文中 ,我们关心的是美式期权的有限元方法 .首先 ,根据 [4 ]我们对所讨论的问题引进一个新奇的实用的方法 ,它涉及到对原问题重新形成准确的数学公式 ,使得数值解的计算可以在非常小的区域上进行 ,从而该算法计算速度快精度高 .进而 ,我们利用超逼近分析技术得到了有限元解关于 L2 -模的最优估计 .  相似文献
5.
离散模型下的美式期权定价   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文考虑离散时间金融市场模型中由效用函数U(x)所产生的报酬序列(U1 (Srn))n的最优停止问题.其中U(x)是由股票价格产生的效用.  相似文献
6.
美式期权的效用最大化问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文考虑有限离散和连续的金融市场模型 ,且市场是有效的 ,研究不同效用函数 U(x)所产生的报酬序列 { U(Sn)(1 +r) n} ,报酬函数 U(St)ert 的最优停止问题即何时达到美式效用最大化问题 .其中 U(x)是由股票价格产生的效用 .  相似文献
7.
离散时间美式期权套期及停时分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文主要证明了在不存在交易成本的市场假设下离散时间美式期权套期价值过程{Vt,Ft,t≥0}为鞅。并且研究了美式期权的停时,分别给出了美式期权的可停时,首停时,最优停时的方程表达式,同时讨论了与他们相关的期望特征,以及研究了美式期权定价问题。  相似文献
8.
双指数跳扩散模型的美式二值期权定价   总被引:1,自引:0,他引:1  
在股价满足红利连续支付的双指数跳扩散模型下,研究美式二值现金-无值看涨期权的定价问题.通过分解方法将其定价转化成求一个对应的永久美式期权价格和一个Cauchy问题的解,从而得到定价表达式.最后给出一个计算实例.  相似文献
9.
双指数跳扩散过程的最优停止问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
美式期权定价问题是金融数学的热点问题,一般要用最优停止理论。本文给出了双指数跳扩散过程的最优停止问题的解析解。  相似文献
10.
支付连续红利的欧式和美式期权定价问题的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴金美  金治明  刘旭 《经济数学》2007,24(2):147-152
本文从投资策略的角度出发,针对支付连续红利欧式和美式期权,通过构造等价鞅测度,进而构造出最小保值策略即复制策略,由此得到相应的期权的一般定价公式,并在此基础上运用概率求期望和方程代换这两种方法推导出带红利标准欧式看涨期权的定价B-S公式.  相似文献
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