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1.
分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价   总被引:15,自引:0,他引:15  
本文在标的资产或基础股票的价格服从几何分数布朗运动模型假设下 ,分别在无风险利率 r和股价波动率 σ为常数和为时间 t的非随机函数的情况下 ,求出了有红利支付的欧式期权的定价公式 .  相似文献
2.
具有变系数和红利的多维Black-Scholes模型   总被引:8,自引:0,他引:8  
薛红  聂赞坎 《应用数学》2000,13(3):133-138
本文提出具有变系数和红利的多维Blach-Scholes模型,利用倒向随机微分方程和鞅方法,得到欧式未定权益的一般定价公式及套期保值策略,在具体金融市场,给出欧式期权的定价公式和套期保值策略,以及美式看涨期权价格的界。  相似文献
3.
分数布朗运动环境下欧式幂期权的定价   总被引:4,自引:0,他引:4  
赵佃立 《经济数学》2007,24(1):22-26
本文主要讨论了标的资产受多个分数布朗运动影响的欧式幂期权定价问题:基于风险中性概率测度,给出了在有红利支付且无风险利率及红利率为非随机函数的情况下的两类欧式幂期权定价公式,并分别求出了涨跌欧式幂期权的平价关系.  相似文献
4.
带红利线的双复合Poisson过程风险模型的破产概率   总被引:3,自引:1,他引:2  
江五元  武坤  任小华 《经济数学》2005,22(3):276-278
在考虑红利付款下,将经典风险模型推广为双复合Po isson过程模型,应用鞅论的方法,得出了最终破产概率和Lundberg不等式.  相似文献
5.
本文在标的资产价格服从几何分数次布朗运动假设下,在无风险利率和红利率分别为常数和时间的非随机函数的条件下讨论了有交易成本的上限型买权的定价问题.  相似文献
6.
连续支付红利的Black-Scholes期权定价模型的新解法   总被引:1,自引:1,他引:0  
王志明  朱芳芳 《数学杂志》2008,28(1):105-108
本文研究了期权定价模型的求解.利用梅林变换和傅利叶变换技巧,得到了连续支付红利的Black-Scholes期权定价模型的一新解法.  相似文献
7.
标的资产服从一类混合过程的欧式未定权益定价   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵佃立 《应用数学》2007,20(2):386-391
文中假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,并给出了基于这一模型的欧式未定权益定价的基本公式,以及欧式看涨、看跌期权和上限型欧式期权的定价公式。  相似文献
8.
支付连续红利的欧式和美式期权定价问题的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴金美  金治明  刘旭 《经济数学》2007,24(2):147-152
本文从投资策略的角度出发,针对支付连续红利欧式和美式期权,通过构造等价鞅测度,进而构造出最小保值策略即复制策略,由此得到相应的期权的一般定价公式,并在此基础上运用概率求期望和方程代换这两种方法推导出带红利标准欧式看涨期权的定价B-S公式.  相似文献
9.
本文运用风险决策理论建立了分保限额与红利分派两个保险管理决策问题的数学模型,从理论和实践两个方面讨论了最优管理策略,并给出了计算实例。  相似文献
10.
唐耀宗  金朝嵩 《经济数学》2006,23(4):349-352
本文基于B-S微分方程,采用Crank-Nicolson差分格式(简称C-N差分格式)求解支付固定红利的美式看跌期权价值,给出实证分析,并对C-N差分格式和隐含的差分格式进行了比较.结果表明,用C-N差分格式可以得到更加精确、有效的数值解.  相似文献
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