首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   295篇
  国内免费   16篇
  完全免费   36篇
  数学   347篇
  2020年   2篇
  2017年   1篇
  2016年   8篇
  2015年   2篇
  2014年   21篇
  2013年   11篇
  2012年   18篇
  2011年   23篇
  2010年   26篇
  2009年   40篇
  2008年   30篇
  2007年   37篇
  2006年   37篇
  2005年   24篇
  2004年   21篇
  2003年   24篇
  2002年   11篇
  2001年   6篇
  2000年   2篇
  1999年   2篇
  1993年   1篇
排序方式: 共有347条查询结果,搜索用时 29 毫秒
1.
破产论研究综述   总被引:96,自引:0,他引:96  
成世学 《数学进展》2002,31(5):403-422
本文在保险数学(亦称为精算数学)的范畴内,对破产论近百年的研究进展作了综述性的回顾.首先,给出了Lundbeg-Cramér经典破产模型的确切表述、基本假定和主要结论,并以当代研究破产论的两种主要途径:Feller的更新论证和 Gerber的鞅方法给出了这一模型主要结论的严格证明.其次,重点阐述了当代研究破产论的权威学者 Gerber及其合作者的主要研究成果,并更为简明地介绍了当代破产论研究中其他的主要进展和理论研究热点.最后,以精算学术界泰斗HansBühlmann关于第三类精算师的评述作为全文的总结.  相似文献
2.
一类多险种风险过程的破产概率   总被引:49,自引:0,他引:49  
由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到用单一险种的风险模型来描述风险经营过程的局限性,本文建立了多险种风险模型,并对其中一类特殊的风险模型的破概率进行了研究,给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)的明确表达式,以及初始资本为μ的破产概率Ψ(μ)的近似估计和在某些特殊情形下Ψ(μ)的明确表达式。  相似文献
3.
索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型及破产概率   总被引:35,自引:1,他引:34  
本文引入一类复合Poisson-Geometric分布,这类分布包括两个参数,是普通Poisson分布的一种推广,并在保险中有其实际的应用背景;基于此分布产生一个计数过程,称之为复合Poisson-Geometric过程.本文着重研究了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,这种模型是经典风险模型的一个推广.针对此模型,本文给出了破产概率公式及更新方程.作为特例,当索赔额服从指数分布时,给出了破产概率的显式表达式.  相似文献
4.
广义复合Poisson模型下的破产概率   总被引:30,自引:0,他引:30  
戚懿 《应用概率统计》1999,15(2):141-146
本文主要讨论如何把经典的破产模型中到t时刻的风险St由一个复合 Poisson过程推广到广义复合Poisson过程,以此来解决同一时刻有两个以上顾客要求索赔的实际问题.  相似文献
5.
带干扰的双Poisson风险模型的破产概率   总被引:23,自引:0,他引:23  
首先将[3]的双Possion风险模型推广到带干扰的一种新模型。然后运用鞅论的方法得出破产概率满足Lundberg不等式和一般公式。以及当个体所赔服从指数分布时的破产概率的具体表达式。  相似文献
6.
复合二项风险模型的破产概率   总被引:21,自引:2,他引:19  
本文讨论了一般情形的复合二项风险模型,得出了初始资本为0时的破产概率以及初始资本为u≥0的情况下的破产概率的一般公式.  相似文献
7.
保险系统中一种推广风险模型的破产概率   总被引:17,自引:0,他引:17  
将经典复合 Poisson风险模型推广至更为一般情况 ,其中保单以 Poisson分布流到达且收取的保费为随机变量 ,建立一种双复合 Poisson风险模型 .对此模型 ,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计值 .  相似文献
8.
双二项风险模型的破产概率   总被引:15,自引:5,他引:10  
经典的复合二项风险模型是假定保险公司按照单位时间常数速度收取保费 ,本文在考虑保费收取次数服从二项分布的基础上讨论盈余的性质 ,并给出关于破产概率的一个定理 ,得到破产概率的一个上限  相似文献
9.
双险种的Cox风险模型   总被引:15,自引:0,他引:15  
由于保险公司经营规模的不断扩大,险种类型的增多,用古典风险模型及其其它推广的单一险种风险模型来研究其风险经营过程存在着局限性,因而需要建立多险种的风险模型。本文研究了一类两种险种且理赔次数服从Cox过程的模型。得到了破产概率满足推广的Lundberg不等式。以及在特殊情况时ψ(0)的明确表达式。  相似文献
10.
双复合Poisson风险模型   总被引:14,自引:0,他引:14  
研究了保费收取过程是复合Po isson过程,索赔总额是复合Po isson过程的风险模型,给出了不破产概率的积分表示,以及在特殊情况下不破产概率的具体表达式,并用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.  相似文献
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号