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1.
分数布朗运动环境中欧式未定权益的定价   总被引:23,自引:0,他引:23  
本文在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型假设下,求出了在标的资产有红利支付时的欧式未定权益的一般定价公式及几种奇异期权的定价公式。  相似文献
2.
有交易费市场中套利问题的注记   总被引:10,自引:0,他引:10  
对有交易费的资产模型,本文引入了市场有套利机会的一般定义,并利用辅助鞅和资产折算函数方法,讨论了无套利市场的基本性质,即在可允许投资策略下市场不存在套利机会.  相似文献
3.
具有变系数和红利的多维Black-Scholes模型   总被引:8,自引:0,他引:8  
薛红  聂赞坎 《应用数学》2000,13(3):133-138
本文提出具有变系数和红利的多维Blach-Scholes模型,利用倒向随机微分方程和鞅方法,得到欧式未定权益的一般定价公式及套期保值策略,在具体金融市场,给出欧式期权的定价公式和套期保值策略,以及美式看涨期权价格的界。  相似文献
4.
带交易费的未定权益有偏好套期保值定价   总被引:6,自引:1,他引:5  
本文首先引进了正常化市场和有偏好套期保值概念,给出了有偏好系数的未定权益套期保值定价.由此进一步给出未定权益的卖方价和买方价,以及未定权益的定价区间.  相似文献
5.
一类跳跃扩散型股价过程组欧式未定权益定价   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同,文章给出了这一模型下相应的跳跃扩散型倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性定理及联系于我股票价格过程欧式未定权益(简记ECC)定价的基本公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式欧式未定权益定价的Black-Scholes公式。  相似文献
6.
跳跃扩散型汇率过程的外汇期权定价   总被引:3,自引:0,他引:3  
邓国和 《经济数学》2003,20(1):13-18
在完全外汇市场环境下 ,讨论了外汇汇率过程受 Brown运动和 Poisson过程共同驱动时外汇欧式未定权益的定价问题 ,并在常系数情形下获得了欧式外汇期权 Black- Scholes定价公式及其套期保值策略 ,最后给出了一种多汇率过程的线性组合式未定权益的定价  相似文献
7.
有交易费的未定权益无套利定价区间   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文首先给出了有交易费资产模型下套利机会的定义,利用辅助鞅和资产折算函数等方法,讨论了该模型下未定权益无套利定价问题,得到的结果是有交易费的未定权益无套利定价区间.  相似文献
8.
离散时间不完全金融市场中未定权益的定价   总被引:1,自引:0,他引:1  
对一类连续时间不完全市场(其中的股票价格由Brown运动驱动),ElKarouiandQuenez[1]讨论了一般的不可达未定权益的定价问题.本文利用FollmerandKabanov[2]建立的分解定理,证明[1]中关于买方与卖方价格过程的结果与方法适用于一般的离散时间不完全金融市场(定理1).特别,关于买方与卖方价格我们给出另一种合理的解释(定理3).  相似文献
9.
定价问题和一类倒向随机微分方程解的存在唯一性   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文建立了由一个多维Brown运动、Poisson过程和跳时固定的简单点过程共同驱动的股票价格模型.在此模型下,将未定权益的定价问题归结为一类倒向随机微分方程的求解问题.证明了这类倒向随机微分方程适应解的存在唯一性问题,并给出了一个关于未定权益的定价公式.  相似文献
10.
外汇期权的多维跳-扩散模型   总被引:1,自引:1,他引:0  
熊双平 《经济数学》2005,22(3):240-247
本文建立了外汇期权的多维跳-扩散模型,在此模型下将外汇欧式未定权益的定价问题归结为一类倒向随机微分方程的求解问题,证明了这类倒向随机微分方程适应解的存在唯一性问题,并给出了一个关于外汇欧式未定权益的定价公式.  相似文献
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