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1.
期望效用理论与非期望效用理论的对比分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
张鸿雁 《经济数学》2000,17(3):29-36
本文简述了期望效应理论与非期望效应理论研究的基本结果,在对非期望效应理论的探讨中,通过几组数值试验说明了Machina的发散性假设不完全成立,其结果对风险决策分析具有一定的指导意义.  相似文献
2.
投资项目风险分析与方案选择   总被引:6,自引:0,他引:6  
以投资项目的重要评价指标净现值来例,利用有关数理统计的方法和效用函数讨论了投资项目的风险分析与方案选择问题。  相似文献
3.
风险决策中信息的效用分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
由于效用观念不同,同样的信息,对不同的决策者,其价值不同。所以,在风险决策中,必须考虑信息的效用。本文首先讨论了效用曲线的确定问题。在此基础上,从效用角度探讨了信息价值的定量评价问题及在决策中的作用,并给出了效用期望值决策方法  相似文献
4.
实值随机变量的随机序与对偶随机序   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文讨论随机变量的高阶序问题,1简要地叙述了随机变量排序的经济学含义,主要是期望效用理论与其对偶理论,2讨论了实值随机变量基于分布函数的高阶序问题,给出了其基于期望效用理论的刻画。3讨论的是实值随机变量的基于对偶理论(对偶矩)的高阶序问题,并给出了其基于随机变量的Yarri等价性度量的刻画。  相似文献
5.
期望效用函数理论及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
林玉蕊 《大学数学》2008,24(2):171-173
分析了期望效用函数理论,并将其运用于图书馆的管理工作,从中发现其规律性.为图书馆的科学管理提供了一条有效的途径.  相似文献
6.
本文把博弈论应用于科技投入分析,利用博弈论的委托—代理理论构造了一个委托—代理激励模型,研究中央对地方科技投入的激励机制,并针对委托人和代理人的不同风险情况进行了分析,讨论了对地地方政府科技投入激励的必要性。  相似文献
7.
根据 Markowitz投资组合理论和传统的期望效用理论 ,在效用函数相同的情况下 ,所有的理性投资者都将采用相同的最优投资策略 .但在现实中 ,不同的投资者往往采用不同的投资策略 ,依据传统理论只能认为他们并不都是理性投资者 .本文引入了目标约束后 ,说明了由于不同的投资者具有不同的目标约束 ,所以用传统的期望效用理论无法解释的看似非理性的行为其实却是理性的最优选择 .  相似文献
8.
根据效用理论 ,投资者在期望效用最大化准则下选择组合投资方案 ,通过改进均值 -方差模型假定 ,在完全市场 ( perfect markets)条件下由组合投资模型推导出广义的资本资产定价模型 .并证明了在投资者具有二次效用 ,或者收益率服从联合正态分布的情形下 ,它与夏普 -林特纳的资本资产定价模型 ( CA PM)一致  相似文献
9.
廖长高  李贤平  徐萍 《应用数学》2003,16(2):118-123
这篇文章中,我们建立了资产组合在受到约束时的期望效用优化问题,在我们特殊的指数效用函数下,我们发现最终的决策不依赖于具体的贴现函数,在文章的结尾部分,我们给出了几类常见约束下的最优消费和资产组合决策。  相似文献
10.
本文主要应用了Enrique Ballestero提出的一个新的随机目标规划框架,采用了幂效用函数和双曲绝对风险厌恶,以资产组合选择问题为背景,构造了两个具有分数形式目标函数的随机目标规划模型,给出了解法,并讨论了解的经济意义。本文的随机目标规划产生了一种相对风险极小的有效解,为决策提供了一种新的方案选择途径。  相似文献
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