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1.
任智格  何朗  黄樟灿 《数学杂志》2015,35(1):203-206
本文研究了无风险利率改进的Black-Scholes 期权定价模型问题。利用指数函数和Ito公式的方法,获得了一种改进的Black-Scholes 期权定价模型,推广了现有Black-Scholes 期权定价模型的结果。  相似文献
2.
对盈余投资于金融市场的跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率进行了研究,得到最优投资策略和最小破产概率的显示解,发现破产概率满足Lundberg等式.最后通过数值计算,得到最小破产概率与无风险利率,投资和相关系数之间的关系,以及无风险利率和相关系数对最优投资策略的影响.  相似文献
3.
本论文以资产组合理论和资本资产定价模型(CAPM)为理论基础,采用单指数模型来对收集的数据做回归分析。然后应用业绩评估的传统理论和M~2测度理论来对封闭基金的业绩进行评估。论文收集20只封闭式基金最近的月业绩和周业绩数据来做为样本,论文包含两部分。一是对相关理论进行介绍,以及它们在实际处理中的应用(比如基准投资组合的选取,无风险利率的构造)。二是结合样本数据进行的实证研究,计算出各评估指标,并进行排名。然后从经济学和实际意义上对结果加以解释和分析。  相似文献
4.
采用有限状态多期模型描述股票价格变动过程,导出了有红利支付情形下的最小熵等价鞅测度,给出了股票价格变动趋势的风险中性预期与红利率和无风险利率之间相对大小的关系,从理论上证明了无风险利率大于股票红利率时,市场将呈现出一种向上的风险中性趋势;无风险利率小于股票红利率时,市场将呈现出一种向下的风险中性趋势;无风险利率等于红利率时,股票价格将围绕初始价格上下波动而没有明显的风险中性趋势.  相似文献
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