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1.
带交易费的未定权益有偏好套期保值定价   总被引:6,自引:1,他引:5  
本文首先引进了正常化市场和有偏好套期保值概念,给出了有偏好系数的未定权益套期保值定价.由此进一步给出未定权益的卖方价和买方价,以及未定权益的定价区间.  相似文献
2.
期货套期保值的最小二阶矩方法   总被引:6,自引:0,他引:6  
利用期货市场套期保值策略,企业可以避免或减少现货价值波动的风险。但是人们常常使用传统的最小方差法来求出套期保值率及其相应的套期保值风险。在本文我取小方差法存在的缺陷,提出了套期保值的最小二阶矩方法。导出新的套期保值率及其相应的套期保值总风险,空头套期保值风险和多头套期保值风险。为判断当前价格适合进行空头套期保值还是适合多头套期保值提供理论依据。  相似文献
3.
我国股指期货的套期保值比率研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文主要运用OLS、VAR、ECM、diagonal-BEKK、full-BEKK、scalar-BEKK对沪深300股指期货仿真交易的套期保值比率进行研究,比较了静态套期模型和动态套期保值模型的效果,并研究不同参数化形式对动态套期保值模型的影响。结果表明尽管动态套期保值在样本内要优于静态套期保值模型,但样本外效果却不是很好;另外,动态模型的不同的参数化形式对结果的影响也比较大。  相似文献
4.
一种亚式期权的套期保值策略   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文运用推广的Clark公式,对由几何平均确定的亚式期权,得到实用的套期保值策略。  相似文献
5.
协整关系对期货套期保值策略的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
经过研究发现,在有效市场中,现货和期货价格间存在着协整关系,而我们在实际的操作中,经常忽略这种关系,本文通过对相关模型的推导,给出了考虑与不考虑两种情况下的套期保值比率的公式,以分析说明协整关系对套期保值策略的影响。  相似文献
6.
跳跃扩散型汇率过程的外汇期权定价   总被引:3,自引:0,他引:3  
邓国和 《经济数学》2003,20(1):13-18
在完全外汇市场环境下 ,讨论了外汇汇率过程受 Brown运动和 Poisson过程共同驱动时外汇欧式未定权益的定价问题 ,并在常系数情形下获得了欧式外汇期权 Black- Scholes定价公式及其套期保值策略 ,最后给出了一种多汇率过程的线性组合式未定权益的定价  相似文献
7.
幂效用函数的无差别定价和套期保值   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了多维扩散模型幂效用函数的无差别定价和套期保值.通过动态规划方法得到了未定权益的无差别定价和套期保值策略.并证明了无差别定价与风险厌恶指数无关的.  相似文献
8.
组合证券保险在我国的一种可行方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍组合证券保险及其基本方法,详细分析我国目前唯一可行的方法-利用动态套期保值创造合成期权,用我国炉市1998年和1997年的据进行实证检验,将资金在组合证券和国债间合理分配,并随着指数的变化追踪调查,从而达到预期目标,说明组合证券保险如何在不限制盈利的同时规避风险。  相似文献
9.
随机利率模型下养老基金的最优化管理   总被引:2,自引:0,他引:2  
本讨论带有收益保障的养老计划在随机利率模型下的优化管理问题。通过分解养老基金,将有下限约束的退休收益优化问题转化为无约束的自融资基金优化问题,并在Vasicek利率模型下得到显示解。  相似文献
10.
基于APT的证券组合套期保值策略研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解决含有非股票证券的一般证券组合的套期保值问题,依据套利定价理论,提出了一般证券组合的套期保值策略,并对该策略进行了分析研究。  相似文献
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