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1.
分数布朗运动环境中欧式未定权益的定价   总被引:23,自引:0,他引:23  
本文在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型假设下,求出了在标的资产有红利支付时的欧式未定权益的一般定价公式及几种奇异期权的定价公式。  相似文献
2.
分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价   总被引:15,自引:0,他引:15  
本文在标的资产或基础股票的价格服从几何分数布朗运动模型假设下 ,分别在无风险利率 r和股价波动率 σ为常数和为时间 t的非随机函数的情况下 ,求出了有红利支付的欧式期权的定价公式 .  相似文献
3.
分数布朗运动环境下的期权定价与测度变换   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究分数B-S市场中的期权定价问题.通过选取不同的资产作为计价单位及相应的测度变换,将经典模型中的计价单位变换方法推广到分数布朗运动市场环境,既丰富了分数期权定价的拟鞅方法,也得到了分数期权定价公式的新的推导方法.  相似文献
4.
分数跳-扩散环境下欧式期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
孙玉东  薛红 《经济数学》2009,26(3):23-28
假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到欧式看涨期权定价的解析表达式。推广了关于欧式期权定价的结论。  相似文献
5.
混合分数布朗运动下亚式期权定价   总被引:2,自引:0,他引:2  
运用混合分数布朗运动的Ito公式,将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式.  相似文献
6.
分数布朗运动模型的分维的估计方法(英文)   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文探讨分数布朗运动模型的分维的统计确定问题,给出几种新的估计方法.  相似文献
7.
本文研究了分数布朗运动随机微分方程未知参数的极大似然估计和Bayes估计的偏差不等式.在一定的正则条件下.利用似然方法给出了这两个估计量的大偏差不等式.  相似文献
8.
标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型期权定价   总被引:1,自引:1,他引:0  
在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型股票期权定价公式——n次幂期权、(幂型)上封顶及下保底型欧式看涨期权.并与基于标准布朗运动的期权定价公式进行比较分析,进一步论证布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广.  相似文献
9.
标的资产服从一类混合过程的欧式未定权益定价   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵佃立 《应用数学》2007,20(2):386-391
文中假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,并给出了基于这一模型的欧式未定权益定价的基本公式,以及欧式看涨、看跌期权和上限型欧式期权的定价公式。  相似文献
10.
带跳混合分数布朗运动下利差期权定价   总被引:1,自引:0,他引:1  
在股票价格遵循带跳混合分数布朗运动过程假设下,得到了利差期权所满足的一般偏微分方程,并依据此偏微分方程获得了利差期权和标准欧式期权定价公式.推广了关于Black-Scholes期权定价的结论.  相似文献
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