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1.
一类非Lipschitz条件的Backward SDE适应解的存在唯一性   总被引:14,自引:0,他引:14  
本文中,我们在非Lipschitz条件下证明了倒向随机微分方程的局部与整体适应解的存在唯一性,推广了PaLrdoux-Peng定理.  相似文献
2.
一类跳跃扩散型股价过程组欧式未定权益定价   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同,文章给出了这一模型下相应的跳跃扩散型倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性定理及联系于我股票价格过程欧式未定权益(简记ECC)定价的基本公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式欧式未定权益定价的Black-Scholes公式。  相似文献
3.
倒向随机微分方程的理论、发展及其应用   总被引:4,自引:1,他引:3  
本文全面综述了倒向随机微分方程理论的出现、发展、应用及研究现状,介绍了作者博士论文的主要工作。  相似文献
4.
g-期望关于凸(凹)函数的Jensen不等式   总被引:3,自引:0,他引:3  
范胜君 《数学年刊A辑》2006,27(5):635-644
在文[8]的基础上和彭实戈提出的关于g-期望的最基本的条件下,证明了g-期望关于凸(凹)函数的Jensen不等式在一般意义下成立当且仅当g是关于(y,z)的超齐次(次齐次)生成元且不依赖于y.  相似文献
5.
基于投资的再保险定价公式   总被引:2,自引:0,他引:2  
从系统的观点出发,把保险公司的赔付情况与投资收益相结合,对比例再保险和超额损失再保险,建立了在投资背景下它们应满足的线性正倒向随机微分方程.根据一类特殊线性倒向随机微分方程的显式解,给出了基于投资的再保险定价公式,为保险公司厘订再保险保费提供了新的方法.  相似文献
6.
倒向随机微分方程弱解   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
林清泉 《中国科学A辑》2002,32(3):255-259
提出倒向随机微分方程(简称BSDE)弱解的概念, 讨论了两类BSDE弱解存在的等价条件,并得到弱解存在的几个充分条件和减弱BSDE解存在的条件: 漂移系数g关于(y,z)满足Lipschitz 条件.  相似文献
7.
随机单调条件下一般化倒向随机微分方程的适应解   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文讨论了如下一般化倒向随机微分方程适应解的存在唯-性问题,Yt=ξ+fTtf(s,Ys,Zs)ds-fTtg(s,Ys)dAs-fTtZsdWs,0≤t≤T,其中Ws为d-维标准Wiener过程,As为一维零初值的Fs-循序可测增过程.我们通过构造函数逼近序列的方法证明了,在系数函数f和g关于Y满足随机单调, f关于Z满足随机Lipschitz条件下,方程存在唯一适应解.  相似文献
8.
In this paper we study reflected and doubly reflected backward stochastic differential equations (BSDEs, for short) driven by Teugels martingales associated with L~vy process satisfying some moment condi- tions and by an independent Brownian motion. For BSDEs with one reflecting barrier, we obtain a comparison theorem using the Tanaka-Meyer formula. For BSDEs with two reflecting barriers, we first prove the existence and uniqueness of the solutions under the Mokobodski's condition by using the Snell envelope theory and then we obtain a comparison result.  相似文献
9.
研究在Knight不确定环境下,考虑投资者遗产和保险,在三种不同借款约束下的最优消费与投资问题.借助于倒向随机微分方程(BsDE)理论求出了投资者最优消费和投资策略的显式表达式.最后结合数值分析,给出含糊与含糊态度对最优消费和投资决策的影响.  相似文献
10.
外汇期权的多维跳-扩散模型   总被引:1,自引:1,他引:0  
熊双平 《经济数学》2005,22(3):240-247
本文建立了外汇期权的多维跳-扩散模型,在此模型下将外汇欧式未定权益的定价问题归结为一类倒向随机微分方程的求解问题,证明了这类倒向随机微分方程适应解的存在唯一性问题,并给出了一个关于外汇欧式未定权益的定价公式.  相似文献
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