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1.
债券利率风险分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
本给出了广义久期模型,并证明了参数变化对久期影响的结论。这些分析有助于基金经理们对期限结构影响的认识,进而帮助他们进行投资组合的选择。  相似文献
2.
债券的利率敏感性测量   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于中国债券市场研究了固定利率和浮动利率债券的利率敏感性度量 :久期和凸性 .  相似文献
3.
债券组合的风险价值   总被引:1,自引:0,他引:1  
风险的价值(VaR)越来越受到人们的关注,VaR的估计主要依赖于参数、数据、假设和方法。本提供了计算债券组合的VaR模型,并介绍了基准利率久期和凸度的概念。  相似文献
4.
风险管理技术(VAR)在养老保险基金管理中的运用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文分析了VAR测算模型、VAR测算模型的两种特殊情形、固定收入金融工具与VAR关系等,就风险管理技术(VAR)在养老保险基金管理中的运用作了一些有益的探索,为实现养老保险基金的保值奠定良好的基础。  相似文献
5.
本文从债券最基本的概念入手,利用金融数学的观点方法,阐明久期的定义,并总结出久期的性质,利用性质分析免除战略的基本原理。委员长免除战略模型的分析对我国即将到来的利率市场化条件下如何进行固定收益资产的投资具有现实意义。  相似文献
6.
从高频和超高频金融数据的基本统计特征出发,回顾了(超)高频金融时间序列模型化研究的发展历程及相关特征,并详细介绍了高频数据模型研究中针对久期序列建立ACD模型族的研究与进展.对ACD模型族,介绍了两种主要类型:强ACD模型和弱ACD模型.最后展望了高频金融时间序列中ACD模型的研究.  相似文献
7.
本文基于Log-ACD模型和一类非参数模型,研究了股票价格持续上升时期和价格持续下降时期,交易量久期与价格变化的动态关系。研究表明在不同的市场格局下,价格变化对交易量的影响会有显著区别。另一方面我们发现阈值的选取会影响交易量久期的统计性质,阈值变大时交易量久期的长记忆性会变弱。本文在理论上也有所创新,采用了本文前两位作者提出的新的方法估计Log-ACD模型的参数,该方法在误差服从厚尾分布时具有良好的统计性质。利用新的估计构造了Wald检验统计量,检验价格变化的方向对预期交易量久期是否有显著影响。  相似文献
8.
本文将非瞬时利率作为状态变量,通过Vasicek双因素期限结构模型得到了随机久期和凸度,并且讨论了考虑违约风险的Vasicek随机久期和凸度,使得对债券进行投资时,用Vasicek模型进行利率风险管理更加符合实际情况。  相似文献
9.
使用久期的方法在中国国债期货市场上进行套期保值是否有效?使用久期的方法研究国债期货套期保值的效率问题在国外已经很多,然而这种方法是否适合于目前中国的国债市场,相关研究还不多见,还有待进一步的证实。为此借鉴国外相关理论,采用比较研究的方法,以国债期货上市后2013年9月到2014年5月初,国债现货和国债期货的数据为样本,以基于久期的最优套期保值比率模型为主,其他模型为辅,比较出最优套期保值效率。研究结果表明,基于久期的套期保值方法在目前中国的国债市场效果一般。  相似文献
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