基于贝叶斯网络的船舶港口国监督检查滞留风险研究

针对港口国监督(Port State Control, PSC)检查的复杂性和不确定性, 基于贝叶斯网络理论构建船舶PSC检查滞留风险分析模型. 以东京备忘录(Tokyo MOU)中2014~2017年船舶PSC检查样本数据为基础, 运用R语言bnlearn包进行贝叶斯网络的结构及参数学习. 同时分别执行贝叶斯网络的正向、逆向推理, 定量表示各风险因素与滞留结果之间的相互作用关系, 找出导致船舶滞留的高风险因素, 实现不确定环境下船舶PSC检查滞留风险的全面动态分析. 实证表明, 模型具有较高的精确度, 可为检查人员的滞留决策及航运公司的安全风险管理提供有效依据.     

考虑时变与高频因素的金融风险传染效应分析——以SHFE市场金属期货为例

为了有效度量金融市场中因相互关联而引发的风险传染效应,并充分体现其时变性与频繁性,立足高频数据并结合时变测度模型进行分析可能是较为合适的方法。基于此,文章在时变传染效应测度模型基础上,以我国金属期货高频交易数据为样本进行实证,得出结论:(1)市场间存在的时变风险传染效应是该市场价格波动的重要影响因素;(2)高频数据呈现的传染现象受传染源市场波动影响大,而受前期传染效应的滞后影响小,该现象表明针对传染源的及时处理是控制风险传染的有效途径;(3)兼顾时变与高频因素的传染效应其影响程度与市场价格波动及已实现波动呈反比,该现象表明波动较大或前期波动大的市场受相关市场风险传染影响小。     

灰色物元分析法在导弹集装箱运输环境风险评估中的应用

导弹利用集装箱运输将会成为一种趋势,但运输环境的严酷给运输工作带来了巨大的挑战.通过建立导弹集装箱运输风险指标体系,找出了关键风险因素及其危害,采用灰色物元分析法对这一风险进行了评判,并与直接采用物元法的评估方式进行了对比,验证了灰色物元分析法在此问题的评估中优于物元法.     

含时变风险厌恶系数的异质信念模型及实证分析

根据前景理论的反射效应,在做市商调整机制下,对市场中的两类投资者(基本面分析者和趋势追随者)同时引入时变的风险厌恶系数,扩展了异质预期下风险厌恶固定不变的资产定价模型.通过蒙特卡洛模拟,对噪声项和根本确定性系统之间相互作用的分析得出,模型能产生真实的价格行为.最后的实证模拟,对比分析了本模型,原模型及上证指数的收益序列特性,发现本模型能更好的模拟中国股票市场的收益率特性.     

政府奖励对报废汽车回收模式选择的作用机制研究——基于企业社会责任视角

随着我国报废汽车数量的增多,由其造成的交通隐患、环境污染和资源浪费已成为重要社会问题,而如何设计合理可行的回收模式成为解决问题的关键。以制造商主导为前提,提出了基于企业社会责任的报废汽车回收模型,构建了制造商回收、销售商回收和第三方回收模式下的回收流程和数学模型,通过实例对考虑和不考虑企业社会责任两种情况下的回收模型进行了分析,探讨了不同政府奖励下报废汽车回收模式的策略选择。通过研究发现:(1)不论是否考虑企业社会责任,随着政府奖励的增加,制造商最终都会选择由自己进行回收;(2)当考虑企业社会责任时,政府奖励和决策者经济责任偏好都会导致决策的改变,随着政府奖励和赋予经济责任权重的同步增加,制造商的决策由第三方企业回收模式或销售商回收模式变成了制造商回收模式,表明政府奖励和企业社会责任对报废汽车回收模式选择具有显著影响。     

市场需求信息不对称下的保兑仓融资风险控制策略

信息不对称风险广泛存在于保兑仓融资过程当中,本文运用Stackelberg博弈模型刻画融资系统成员关系,运用动态规划优化分析方法求解对应博弈均衡策略。总结出需求信息不对称的三种表现形式:信息造假,信息优势及信息隐匿,分析各类信息不对称情形对融资系统所造成影响,并相应提出实现信息显示功能的契约甄别机制。研究表明:零售商可从信息不对称中获取巨大信息优势,但对其他成员造成损害,其中信息隐匿对生产商损害程度更高;二部定价机制可实现信息甄别,但生产商须为之付出信息租金,造成效率损失;而合理参数设定下的二部定价加回购机制有助于进一步改进融资系统及各成员收益,甚至达到次协调状态,最终实现融资成员收益的帕累托改进。本研究对于控制供应链融资中的信息风险、改善融资效率提供了理论依据及决策参考。     

常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态

讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其有限时间破产概率的渐近估计式,并进一步讨论了估计的一致性,推广了[1,2,8]等文献的结果.     

基于复杂网络的能源互联网信息物理融合系统跨空间风险传递研究

能源互联网呈现物理信息深度融合的趋势,为电力系统管理研究定义了新的研究框架。作为一个先进的复杂系统,能源互联网信息物理系统(Energy Internet Cyber-Physical System,ECPS)在其发展过程中面临着一些新的挑战,其中一个就是耦合结构下的风险管理。本文结合复杂网络理论和风险传递理论,着重在拓扑层面分析了ECPS跨空间交互机理,并在此基础上定义了交互路径和交互系数;接着建立了ECPS跨空间风险传递模型,量化描述了风险的传递和演化过程,并进行了风险影响评估;最后,通过仿真实验分析了三种不同交互系数节点故障的风险传递过程和不同攻击模式下系统的崩溃过程。对仿真结果的讨论阐述了能源互联网风险跨空间传递的特点,为更深入地研究ECPS的风险管理提供了参考。     

Tail behavior of supremum of a random walk when Cramér’s condition fails

We investigate tail behavior of the supremum of a random walk in the case that Cramer＇s condition fails, namely, the intermediate case and the heavy-tailed ease. When the integrated distribution of the increment of the random walk belongs to the intersection of exponential distribution class and O-subexponential distribution class, under some other suitable conditions, we obtain some asymptotic estimates for the tail probability of the supremum and prove that the distribution of the supremum also belongs to the same distribution class. The obtained results generalize some corresponding results of N. Veraverbeke. Finally, these results are applied to renewal risk model, and asymptotic estimates for the ruin probability are presented.     

基于PCA和网络DEA模型的中国工业企业研发效率和经营效率评价

本文构建了一个价值链模型,将创新活动视作由研发阶段和经营阶段构成的完整过程。在主成分提取的基础上,利用Tone和Tsut8ui提出的SBM网络DEA模型,对2010年我国30个省(自治区、直辖市)大中型工业企业的研发效率和经营效率进行了实证分析。研究发现:第一,研发效率与经营效率之间不存在显著相关关系。第二,从整体上看,我国大中型工业企业的研发效率显著低于经营效率。第三,利用象限分析方法,根据研发效率和经营效率的特点,将我国各省市划分为高研发效率一高经营效率、高研发效率.低经营效率、低研发效率一高经营效率、低研发效率一低经营效率四种模式,并根据各种模式提出了有针对性的建议。