NCD系统的数学建模与稳态分析

本文以有限齐次马尔科夫链对NCD（无索赔折扣）系统建模，严谨地证明了，任一NCD系统皆存在唯一的平稳分布。此外，给出了求解这一平稳分布的一般算法，并揭示了此平稳分布的结构。特别地，对两类给定的折扣类转移法则，还给出了平稳分布的显式。     

国际股市间动态相依性及高阶矩风险溢出效应研究

基于DECO-FIAPARCH和cADCC-FIAPARCH模型从全局视角及两两股市层面刻画国际股市间的相依结构,并首次将GARCHSK高阶矩波动模型与Connectedness方法相结合,量化国际股市间的高阶矩风险溢出效应.实证结果表明:国际股市间的动态等相关性具备显著的时变性,且易受到重大危机事件的冲击而增强.总体...     

NSD样本最近邻密度估计的强相合性

本文研究负超可加相依样本的最近邻密度估计强相合性.利用负超可加相依序列的不等式与性质,获得最近邻密度估计的弱相合性、强相合性和一致强相合性.     

一种自适应人工蜂群算法求解U型顺序相依拆卸线平衡问题

产品拆卸过程中零部件之间会相互干扰影响任务作业时间,基于该情形构建了多目标U型SDDLBP优化模型,并提出一种自适应ABC算法。所提算法设计了自适应动态邻域搜索方法,以提高局部开发能力;采用了轮盘赌与锦标赛法结合的分段选择法,以有效评价并选择蜜源进行深度开发;建立了基于当前最优解的变异操作,以提高全局探索能力快速跳出局部最优。最后,通过算例测试和实例分析验证算法的高效性。     

RUIN PROBABILITY IN A SEMI-MARKOV RISK MODEL WITH CONSTANT INTEREST FORCE AND HEAVY-TAILED CLAIMS

In the present paper, we consider a kind of semi-Markov risk model （SMRM） with constant interest force and heavy-tailed claims~ in which the claim rates and sizes are conditionally independent, both fluctuating according to the state of the risk business. First, we derive a matrix integro-differential equation satisfied by the survival probabilities. Second, we analyze the asymptotic behaviors of ruin probabilities in a two-state SMRM with special claim amounts. It is shown that the asymptotic behaviors of ruin probabilities depend only on the state 2 with heavy-tailed claim amounts, not on the state 1 with exponential claim sizes.     

相依样本情形时的经验似然比置信区间

本文讨论了强平稳φ混合样本的经验似然比置信区间,推广了Ｏｗｅｎ（１９８８,１９９０）在独立同分布情况下的结果,指出了相依情况时经验似然比置信区间的不足并进行了合理的改进。     

正相依随机变量的不变原理

对于最大协方差系数以多项式速率下降的正相依随机变量，Birkel给出了矩的上界估计．利用这一结果，Birkel建立了一个泛函中心极限定理．本文首先在最大协方差系数以对数速率下降的条件下给出了相同的矩的上界估计．进一步，基于这个较弱的条件，证明了Birkel的结论仍然成立．     

汽车保险的精算模型及其应用

本文应用我国一家保险公司的实际数据 ,对各种可以反映保单持有人索赔次数的模型 (包括负二项模型、泊松 -逆高斯模型、二元风险模型、三元风险模型、二项 -贝塔模型和负二项 -帆塔模型 )分别进行了拟合 ,结果表明三元风险模型拟合效果最好 ,因此利用三元风险模型构造了对保单持有人根据后验风险的大小调整其续期保费的系统     

负超可加相依样本密度函数核估计的相合性

本文研究负超可加相依样本的密度函数核估计相合性.利用负超可加相依序列的不等式与性质,获得了密度函数核估计的逐点相和性和一致相和性以及r阶矩相和性.     

实序线性空间中用广义二阶锥方向导数刻画集值优化ε-全局真有效解

在实序线性空间中,利用ε-全局真有效点的性质,借助广义二阶锥方向邻接(相依)导数的定义,建立了不受约束集值优化问题ε-全局真有效元的二阶必要最优性条件,同时得到了受约束集值优化问题在ε-全局真有效解意义下的二阶充分最优性条件.