次线性期望下的一般中心极限定理

受Peng-中心极限定理的启发,本文主要应用G-正态分布的概念,放宽Peng-中心极限定理的条件,在次线性期望下得到形式更为一般的中心极限定理.首先,将均值条件E[X_n]=ε[X_n]=0放宽为|E[X_n]|+|ε[X_n]|=O(1/n);其次,应用随机变量截断的方法,放宽随机变量的2阶矩与2+δ阶矩条件;最后,将该定理的Peng-独立性条件进行放宽,得到卷积独立随机变量的中心极限定理.     

具有高安全性和有效性的Ⅱ期两阶段临床试验

Ⅱ期临床试验的主要目的是对药物治疗的安全性和有效性进行评估.针对具有高安全性的Ⅱ期两阶段临床试验,给出小样本量下关于安全性和有效性的精确检验方法,并证明最大Ⅰ类错误概率与Ⅱ类错误概率分别在原假设和备择假设的边界处达到.在期望样本量最小原则下,给出最优两阶段设计的构造方法和常用设计表,供实际应用选用.     

Vasicek利率与Heston模型下的最优投资和再保险

本文主要研究Vasicek随机利率模型下保险公司的最优投资与再保险问题.假设保险公司的盈余过程由带漂移的布朗运动来描述,保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险;同时,将财富投资于由一种无风险资产与一种风险资产组成的金融市场,其中,利率期限结构服从Vasicek利率模型,且风险资产价格过程满足Heston随机波动率模型.利用动态规划原理及变量替换的方法,得到了指数效用下最优投资与再保险策略的显示表达式,并给出数值例子分析了主要模型参数对最优策略的影响.     

幂幂损失下正约束参数的贝叶斯估计量及其应用（英文）

所提出的幂幂损失函数对参数过大或过小具有均衡收敛速度或惩罚,具有本文列出的所有七个性质,因此建议用于正限制参数空间.然后在幂幂损失函数下计算参数的贝叶斯估计量、后验风险、综合风险和贝叶斯风险.接着,我们在一个分层正态–正态逆伽玛模型下解析地计算了这些量.最后,数值模拟验证了我们的理论研究.     

条件数学期望的定义归纳及其应用

给出条件数学期望的一般定义、经典定义以及随机变量关于一般σ代数的条件数学期望的几何定义,并举例说明条件数学期望在均值回归中的应用.     

基于多维混合柯西分布的点云配准

为提高三维点云在数据随机缺失和噪声干扰等复杂情况下的配准精度,提出一种基于多维混合柯西分布(MMC)的点云配准方法。将点云数学模型扩展为MMC模型,求解模型各参数,并构造出特征四面体,以优化旋转矩阵与平移向量;通过最大期望算法分别求出目标点云和待配准点云在MMC模型下的数据中心、协方差矩阵和权重的值。仿真与实验数据表明:与几种常用的算法相比,MMC算法即使在点云数据存在遮挡、缺失,大小不一致,含随机噪声,且具有无序性的条件下,也能精确配准,且具有良好的稳健性。     

多路径网络中联合拥塞控制和流量工程的优化模型研究

当前的因特网已经演变成为巨大的、复杂的系统,它由各种各样的终端用户、传输线路以及众多的路由器连接而成,承载运营着各种各样的应用,需要多种流量管理的方法才能保证它的健康运行.在网络效用最大化的模型的基础上研究了多路径网络联合拥塞控制和流量工程的跨层优化模型,基于拉格朗日对偶分解得到了分布式的求解方法,仿真结果验证了算法的收敛性,说明了算法可以有效优化网络的资源利用率.