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1.
选取上海期货交易所黄金期货价格指数日内10分钟高频收益数据,构造了经调整的已实现极差波动率估计序列,利用6类GARCH模型建模分析,描述了黄金期货价格指数的波动特征.运用多种损失函数比较了GARCH类模型样本外波动率预测精度的优劣,并在此基础上,采用一种渐进正态分布检验法评估了GARCH类模型的预测效果.结果显示,黄金期货已实现极差波动率估计序列具有尖峰厚尾、集聚性、持续性等特征.对于黄金期货市场,ACD-GARCH模型具有相对最好的波动率预测能力.  相似文献   
2.
文章讨论带测量误差的线性模型中参数估计的问题.当带测量误差的线性模型存在复共线的时候,通过几乎无偏估计的思想,提出了几乎无偏岭估计,并对估计的性质进行分析.通过研究发现几乎无偏岭估计不但能克服复共线性,同时有比较小的均方误差.  相似文献   
3.
研究具有某些特殊有限中心化子子群的局部幂p-群.主要考虑以下两种情形:1)对某个p~2阶子群H,满足CG(H)=H;2)对某个p阶元x,满足CG(x)=(x)×(y).  相似文献   
4.
冯琳  段复建 《数学杂志》2016,36(1):144-156
本文研究了无约束最优化问题的基于锥模型的自适应信赖域算法.利用理论分析得到一个新的自适应信赖域半径.算法在每步迭代中以变化的速率、当前迭代点的信息以及水平向量信息调节信赖域半径的大小.从理论上证明了新算法的全局收敛性和Q-二阶收敛性.用数值试验验证了新算法的有效性.推广了已有的自适应信赖域算法的可行性和有效性.  相似文献   
5.
本文研究了带根4-正则单行平面地图的计数问题,并给出了以其非根点数和两个奇点次为三个参数的一些计数公式.  相似文献   
6.
这篇文章我们研究了回归系数的最佳线性无偏估计. 在加权平衡损失函数下, 我们得到了回归系数的最佳线性无偏估计. 同时提出了度量最佳线性无偏估计和最小二乘估计的相对效率. 并且我们给出了它们的上下界.  相似文献   
7.
地下水动态变化过程呈现出高度复杂的非线性特征,增加了地下水位预测的难度.为充分反映地下水位变化过程中自变量和因变量之间的非线性映射关系,克服在获取水文地质参数与查明水文地质条件方面的困难,避免部分智能方法实现繁琐复杂、计算效率低、限制条件多等不足,提出将因子分析方法与RBF神经网络算法构成复合模型,用于地下水位预测.结果表明,复合模型可以用于地下水位预测,模型计算结果可靠,网络训练时间缩短,计算精度有所提高;而且有成熟算法,实现简单.  相似文献   
8.
下层随机规划以上层决策变量作为参数,而上层随机规划是以下层随机规划的唯一最优解作为响应的一类二层随机规划问题,首先在下层随机规划的原问题有唯一最优解的假设下,讨论了下层随机规划的任意一个逼近最优解序列都收敛于原问题的唯一最优解,然后将下层随机规划的唯一最优解反馈到上层,得到了上层随机规划逼近最优解集序列的上半收敛性.  相似文献   
9.
本文引入了三元函数的混合极限概念,对三元函数的混合极限与重极限的区别及联系进行了探讨.结论表明,三元函数的混合极限与重极限之间没有必然的蕴含关系,另一方面,在一定条件下二者也存在着联系.  相似文献   
10.
钢材是仅次于原油的全球第二大大宗商品,因此钢材及其相关产品价格波动的描述对各类参与者的套期保值及规避风险有重要意义。以上海期货交易所钢材期货价格的15分钟高频数据为对象,利用8类GARCH族模型进行了波动率拟合的实证研究,并运用6类损失函数以及Diebold-Mariano检验方法对各类模型的波动率拟合精度进行了比较。结果表明,能够刻画长记忆特征的HYGARCH模型在刻画我国钢材期货市场的波动率上具有相对优于其他模型的精度,但总的来说,各种模型并未表现出显著差异。  相似文献   
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