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1.
作为Hom-Leibniz代数胚的代数类比, 本文引入Hom-Leibniz-Rinehart代数的概念. 证明了分裂的正则Hom-Leibniz-Rinehart代数$L$写成$L=U+\sum_{\gamma}I_\gamma$, 其中$U$为极大交换子代数$H$的子空间和$I_\gamma$为$L$的理想, 若$[\gamma]\neq[d]$, 满足$[I_\gamma, I_d]=0$. 随后分别发展了分裂Hom-Leibniz-Rinehart代数的根和权的连通技术.最后研究了紧致的正则Hom-Leibniz-Rinehart代数的结构.  相似文献   
2.
Let R be a prime ring with center Z(R), I a nonzero ideal of R, d a nonzero derivation of R and 0≠a∈ R. In the present paper, our object is to study the situation a[d(xk), xk]n∈ Z(R) for all x ∈ I under certain conditions, where n(≥ 1), k(≥ 1) are fixed integers.  相似文献   
3.
近年来,学者们对发展型偏微分方程设计了一种能保持多个守恒律的数值方法,这类方法无论在解的精度还是长时间的数值模拟方面都表现出非常好的性质.将这类思想应用到三阶Airy方程,即三阶散射方程,对其设计了满足两个守恒律的非线性差分格式.该格式不仅计算数值解,同时计算数值能量,并且保证数值解和数值能量同时守恒.从数值结果可以看出,该格式在长时间的数值模拟中具有更好的保结构性质.  相似文献   
4.
科学合理的定价是可分离交易可转债交易的基础.考虑到金融资产价格序列的长记忆性,应用次分数布朗运动的Ito公式和无风险套利原理,建立标的资产支付连续红利且资产价格遵循几何次分数布朗运动的可分离交易可转债定价模型.并利用Mellin变换求解得到定价模型的解析解.最后,分析几个风险参数对可分离交易可转债价值的影响,并通过数值模拟直观地呈现了可分离交易可转债价值随着相关参数变化的趋势.结果表明:股票价格、执行价格、债券的剩余期限、无风险利率、股票价格的波动率及股票价格的赫斯特指数都是可分离交易可转债定价时不可忽略的因素.  相似文献   
5.
程潘红 《经济数学》2019,36(3):9-15
合理的期权价格是期权交易的前提.基于上证50ETF期权的最新数据,运用经典的BlackScholes定价模型、蒙特卡洛模拟期权定价方法和分数布朗运动定价模型对上证50ETF期权价格进行实证研究.结果表明:分数布朗运动定价模型相比较经典的Black-Scholes定价模型和蒙特卡洛方法在接近期权的实际成交价格时均方误差和均方比例误差更小,能够较为准确地、有效地模拟出上证50ETF期权的价格,从而对投资者的期权交易行为具有一定的指导作用,也为国内其他品种的期权定价研究提供参考.  相似文献   
6.
该文运用Fokas方法分析了高阶Chen-Lee-Liu方程在半直线上的初边值问题,证明了高阶Chen-Lee-Liu方程初边值问题的解可以用复λ平面上的矩阵Riemann-Hilbert问题的形式解唯一表示.  相似文献   
7.
文章讨论了素环的交换性,关于导子和广义导子的一些著名结果推广到了b-广义导子的情形.  相似文献   
8.
胡贝贝  张玲 《数学杂志》2016,36(3):584-590
本文研究了超经典Boussinesq系统.利用已有的超经典Boussinesq方程族及其超哈密顿结构,构造了带自相容源的超经典Boussinesq方程族,并通过引入变量F和G,获得了超经典Boussinesq方程族的守恒律.  相似文献   
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