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本文提出一种新型期权,称之为随机到期时刻的广义欧式期权.我们证明了新的期权是欧式期权和美式期权的推广.在市场为无摩擦且完备无套利的连续市场时,我们构建了两个理论模型,导出了广义欧式期权的鞅方法定价公式,在适当的条件下,证明了两个模型的结果是一致的.当随机到期时刻与标的资产价值不独立时,给出了几种情形下的广义欧式期权定价公式.针对利率、资产价格、到期时刻等随机因素,定义了两个具体市场模型,导出了在Vasicek短期利率模型下,标的资产价值服从一般It过程等的广义欧式期权定价公式. 相似文献
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多复变中正规权Zygmund空间上的几个性质 总被引:1,自引:0,他引:1
本文讨论了多复变中单位球上正规权Zygmund空间Z_μ(B)的一些性质.首先给出了Z_μ(B)函数的一种积分表示,接着证明了Z_μ(B)是正规权Bergman空间A_v~1(B)的对偶空间,其对偶对按如下形式给出:■,其中v(p)=(1-ρ~2)~(β+1)μ~(-1)(ρ)(0≤ρ<1)并且β>max{0,b-1}.最后作为积分表示和对偶的一个应用,作者给出了Z_μ(B)中每个函数的一个原子分解. 相似文献
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设p>0,s ≥ 0,q>max{-n-1,-s-1},本文探讨了单位球上F(p,q,s)空间的一种等价刻画和分解问题.具体结果为:(1) f∈ F(p,q,s)当且仅当f∈ H(B),且Ip=supa∈B∫B|Rα,γf(z)|p(1-|z|2)q+pγ-p(1-|φa(z)|2)sdv(z)<∞,其中α>-1 和γ>max{0,1-(q+s+1)/p,1-(q+n+1)/p}. (2) 若{dk}∈ ∫p,则存在序列{wk}⊂B,使得 f(z)=∑k=1∞(dk(1-|wk|2)t+1)/(1-k>)t+(q+n+1)/p)(z∈B)属于F(p,q,s),其中t>max{1-1/p,0}(q+n+1)+max{1/p,1}s-1. 相似文献