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随着金融市场的不断发展, 期权作为一种能够规避风险的金融衍生产品越来越引起投资者的青睐, 成交量呈逐年上升的趋势, 期权定价问题已经成为金融数学领域中一个重要的研究课题. 本文主要研究Black-Scholes模型下美式回望期权定价问题的数值解法. 美式回望期权定价问题是一个二维非线性抛物问题, 难以直接应用数值方法进行求解. 通过分析该问题的求解难点, 本文给出解决该困难的有效方法. 首先利用计价单位变换将定价问题转换为一维自由边值问题, 并采用Landau's变换将求解区域规范化; 而后针对问题的非线性特点,利用有限体积法和Newton法交替迭代求解期权价格和最佳实施边界, 并对数值解的非负性进行了分析. 最后, 通过与二叉树方法进行比较, 验证了本文方法的正确性和有效性, 为实际应用提供了理论基础. 相似文献
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主要研究了一类带有非牛顿位势的可压缩Navier-Stokes方程:其中粘性系数μ依赖于密度ρ,Φ是非牛顿位势.证明了上述问题的强解的存在性.在相容性条件下,得到了强解的唯一性. 相似文献
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X(m)和Y(k)服从参数(m,λ)和(k,μ)的Erlang分布且相互独立.证明了在X(m)相似文献
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利用Rivlin和Shapiro提出的符号理论,证明了文献[10]中提出的第一类双变量Chebyshev多项式恰为所谓的Steiner区域上具有特殊首项的最小零偏差多项式,并由此导出了几类具有一定代数精度的数值积分公式. 相似文献
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孙善利 《应用泛函分析学报》2001,3(4)
(一) 江泽坚,吉林大学教授,博士生导师.祖籍安徽省旌德县.1921年10月21日生于上海.1926年随家人迁居南京. 江泽坚5岁人家塾,一直学到11岁.老师陈 平是个品德方正、开明和气的老秀才.陈老师教他识字,讲解唐诗、古文观止、史记之类,然后开笔作文.当然也向他宣扬中国传统的伦理道德.江泽坚自此打下了较好的语文基础,在为人道德方面也受到陈老师的影响.迄今他每忆起老人还不胜眷恋. 私塾教育使江泽坚受到中国传统文化的熏陶,终生爱好文学与历史、传记.苏东坡的诗词和散文引导他遇事达观,不大在乎世俗的毁誉… 相似文献
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正1引言特殊介质中的电磁散射问题是一个重要的研究课题,是近些年来才开展起来的.此研究中,手性介质的电磁散射问题得到了很多关注.电磁波在手性介质中的传播是由Maxwell方程组和Drude-Born-Fedorov本构方程共同刻画的.手性介质可以由介电常数ε,磁导率μ和手性导纳β来描述.近些年来,关于手性介质中的电磁散射问题已有一些结果.Ammari,Hamdache and Nedelec~[2],Ammari and Nedelec~[3,4]给出了关于Drude-Born-Fedorov模型、表示定理,Drude-Born-Fedorov的 相似文献
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本文证明了单峰映射的允许揉搓序列组成的集合在符号空间∑_2中的 Hausdorff 维数为1,1维 Hausdorff 测度为零。 相似文献