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1.
在全球不确定性日益加剧背景下,本文阐释了经济政策不确定性、汇率与国际资本流动之间的互动机制,并进行实证研究。根据初步检验结果,构建多类包括非线性结构和异方差性质的VAR模型,并通过贝叶斯模型比较准则选取TVP-SV-VAR模型进行分析。实证结果表明:汇率变动冲击对国际资本流动存在显著的即时传导影响,但国际资本流动对汇率的传导则相对较弱。人民币贬值会显著增加我国经济政策不确定性,而经济政策不确定性增加会反过来在短期内引起人民币有升值之势。此外,经济政策不确定性增加对国际资本流入的影响较突出。2012年后,经济政策不确定性对汇率和国际资本流动的冲击效果均明显强化。 相似文献
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矩匹配方法是用来求解非线性风险度(Value at Risk,简称:VaR)的一种普遍性方法,它是先假定样本经验分布服从已知分布族,然后运用矩匹配估计方法估计相应的参数,得到资产回报样本的密度函数,再计算风险度VaR;本采用的Johnson分布族是矩匹配方法的直接应用,并且计算出来的结果与局部Monte.Carlo结果进行了比较。并通过实证分析认为这种方法是一种良好的计算非线性VaR方法。 相似文献
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具P-Laplacian算子型周期边值问题解的存在性 总被引:8,自引:0,他引:8
本文利用拓扑度理论和一些分析技巧讨论了具p—Laplacian算子型周期边值问题(φp(χ’))’+d/dt gradF(χ)+gradG(χ)=e(t),χ(0)=χ(T),χ’(0)=χ’(T)解的存在性,在对阻尼项d/dtgradF(χ)没有任何限制的前提下,给出了解存在的充分条件. 相似文献
4.
文中将研究如下的无穷维空间的倒向半线性随机发 展方程x(t)+∫TteA(s-t)f(s,x(s),y(s))ds+∫Tte A(s-t )(g(s,x(s))+y(s))dw(s)=eA(T-t)X,在类似于Ymada条件下获得了该方程适度解的存在性和唯一性定理. 相似文献
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上海股市波动的周日效应检验 总被引:5,自引:1,他引:4
与以往日历异常现象的研究大多集中在股市收益率上不同,本文对上海股市波动的周日效应进行实证研究,无条件波动的修正Levene检验和条件波动的GARCH模型被应用。结果显示上海股市存在显著的星期一高波动现象,利用混合分布模型对此现象进行了解释,周末信息的积累对星期一交易的影响可能是其高波动的原因。 相似文献
7.
该文利用重合度理论和一些分析技巧讨论了具时滞 n维 L iénard型方程 x″+ ddtgradF( x) + grad G( x( t- τ) ) =p( t)调和解的存在性 ,在对阻尼项 ddtgrad F( s)没有任何限制的前提下 ,给出了存在调和解的条件 . 相似文献
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由于VaR可能低估尾部风险,巴塞尔委员会在第三次巴塞尔协议~([1])中建议将ES取代VaR作为主要的风险度量工具,因此,有必要提出更精确且稳健的ES估计模型。鉴于股票收益率序列通常同时呈现出尖峰、厚尾、偏斜等特征,为更全面地刻画这些特征,本文采用具有三个形状参数的广义偏t分布(Skewed Generalized T Distribution,SGT)刻画收益率序列的分布形状,该分布囊括了多种常见的主流分布,通过结合能够刻画收益率序列杠杆性的EGARCH模型来估计收益率序列的ES,然后使用Du和Escanciano~([2])最近提出的ES后验分析方法对其稳健性进行评估。在实证研究中,本文将该模型用于估计我国上证综指和深圳成指的日ES,结果表明,本文提出的EGARCH-SGT模型相比常见的基于偏t分布和学生t分布的EGARCH模型明显呈现出对收益率序列更好的拟合效果,且基于该模型估计的ES顺利通过了后验分析,表现出较好的稳健性。 相似文献
10.
研究了首乌总提取物对乙酰胆碱酯酶(AChE)抑制活性的筛选及抑制动力学。结果表明,首乌乙酸乙酯组分和水组分的抑制能力随着抑制剂浓度的增大而逐渐减弱,甚至表现出一定的增强作用,而水组分没有AChE抑制能力。水饱和正丁醇组分和石油醚组分均对AChE具有显著的抑制能力,两者对AChE的抑制作用类型分别为非竞争型和混合型的可逆抑制,水饱和正丁醇组分对AChE的非竞争型抑制常数Ki、Kis分别为3.2668μm ol/L和4.8194μm ol/L,石油醚组分对AChE的混合型抑制常数Ki、Kis分别为2.6985μm ol/L和4.7192μm ol/L,表明两种组分对游离酶的抑制作用均强于其对于酶-底物复合物的抑制作用,且后者较前者对AChE的抑制作用更强。 相似文献