Dini定理修正

讨论经典Dini定理,证明当Dini定理的连续性条件被放宽成"un(x)一u(x)有最大值"时,同样可以得到一致收敛的结论.在函数项级数和含参变量积分中,Dini定理可以进行类似的修改.最后,给出修正后的Dini定理的一个具体应用.     

一类椭圆型随机偏微分方程弱解的存在性

设$D$是$R^N$ ($N>1$)中有界开集,$(\Omega, {\cal F}, P)$是一个完备的概率空间.该文研究了下列随机边值问题弱解的存在性问题\[\left\{\begin{array}{ll}-{\rm div} A(x,\omega,u, \nabla u)=f(x,\omega, u),\,\, &;(x,\omega)\in D\times \Omega,\\u=0, &;(x,\omega)\in \partial D\times \Omega,\end{array}\right.\]其中, div与 $\nabla $ 表示仅对 $x$求微分. 首先,作者引入了弱解的概念; 然后,作者转化随机问题为高维确定性问题;最后,作者证明了该问题弱解的存在性.     

超市商品结构的多目标规划模型

设某超市在作下一期的销售计划时列出了n种可以经营的商品(既定的大类商品中的不同品种及品牌),第i种商品的单位进价为ai,售价为bi,预测日销售量为pi(i=1,…,n).给出一个经营判别系数ki,:ki=0不经营第i种商品1经营第i种商品(i=1,…,n)设第i种商品的采购量为xi个单位,则用资金a购入的n种商品全部售出得到的总利润为:∑n i=1(bi-ai)kixi,购入的商品种类数为∑n i=1ki,将商品全部售出所需的时间为maxi=1,…,nkixipi.根据上面分析要达到的3个目标,可以把超市商品结构优化问题表示为下面的多目标规划模型:()min(-∑n i=1(bi-ai)kixi,-∑n i=1ki,m…     

一个基于Keeping Up with the Joneses的随机内生增长模型

本文建立了一个基于Keeping up with the Joneses的随机内生增长模型,利用"伪双状态变量"法得到了均衡时的最优消费、最优经济增长率和最优福利,讨论了相对消费对它们的影响.     

带粘性线性化BCL方程组的衰减估计

考虑三维空间R3中水波的自由表面的运动,这里研究的方程组首先是由J.L.Bona,T.Colin 和D.Lannes提出的BCL方程组.给出了带粘性的BCL方程组的线性化方程组解的长时间衰减估计,它们将在讨论非线性的带牯性的BCL方程组的整体适定性中起着关键作用.     

一类部分信息的随机控制问题的极值原理

在本文中,我们证明了一类部分信息的随机控制问题的极值原理的一个充分条件和一个必要条件.其中,随机控制问题的控制系统是一个由鞅和Brown运动趋动的随机偏微分方程.     

一类椭圆方程很弱解关于区域的连续性

本文讨论了二阶椭圆型方程-△u=f(x,u),x∈Ω的Dirichlet问题u | Ω=0的很弱解u∈W ,r(Ω)(1＜r＜2)关于区域Ω的连续性及很弱边值问题的很弱解的唯一性.     

一类拟线性椭圆障碍问题极小正解的存在性

该文使用Ｌｉｏｎｓ的集中紧性原理和变分方法,证明了一类非齐次拟线性椭圆型方程对应的障碍问题中极小正解的存在性．     

基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价

本文研究CDS的定价问题, 其中涉及到利率风险和传染风险. 文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险, 对公司的违约强度进行建模, 给出了违约与利率相关时风险债券的价格, 并在此基础上得到CDS的价格.     

无限维无限时区LQ问题的近似解

研讨一种求无限时区上无限维LQ问题的近似解的计算方法, 此方法基于适当的有限时区上有限维LQ问题族之解, 证明了当其时区长度与状态空间维数都趋于无穷时, 它们的二重强极限存在且就是原无限时区无限维问题的解.