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1.
带NCP函数的信赖域滤子方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
苏珂 《系统科学与数学》2008,28(12):1525-1534
滤子方法最初是由Fletcher和Leyffer在2002年提出的.这种方法的原理是:在一个试探步,如果相应的目标函数值或约束违反度函数值下降,那么该试探步就会被接受.利用Fischer-Burmeister NCP函数来修正滤子中的约束违反度函数,同时证明了这个新的滤子方法具有全局收敛性.  相似文献
2.
线性模型M估计分布的Bootstrap逼近的强收敛   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文讨论标准线性模型M估计分布的随机加权逼近,建立了随机加权M估计的线性表示及Bootstrap强逼近,同时还得到了逼近的一致强收敛速度,其主要部分的阶在Berry-Esseen意义下已达最优.  相似文献
3.
无罚函数和滤子的QP-free非可行域方法(英文)   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了求解光滑不等式约束最优化问题的无罚函数和无滤子QP-free非可行域方法.通过乘子和非线性互补函数,构造一个等价于原约束问题一阶KKT条件的非光滑方程组.在此基础上,通过牛顿-拟牛顿迭代得到满足KKT最优性条件的解,在迭代中采用了无罚函数和无滤子线搜索方法,并证明该算法是可实现,具有全局收敛性.另外,在较弱条件下可以证明该方法具有超线性收敛性.  相似文献
4.
假设φ是单位球BN中有一个边界不动点e1的线性分式自映射,我们将证明1-Reφ1(z)~Re(1-z1)在BN上e1的一个邻域内成立.利用这个结果我们对MacCluer和Weir的猜测给出一个肯定的回答,并且可以改进他们所得到的有关复合算子在Hardy空间H2(BN)和加权Bergman空间Aγ^2(BN)(γ〉-1)上的本性正规性的结果.结合这些结论以及MacCluer和Weir论文中的相关结论,我们进一步讨论了由B2中抛物和双曲线性分式自映射诱导的复合算子的本性正规性问题.其中有些结论表明单复变和多复变存在着很大差异.  相似文献
5.
二阶椭圆问题带单位分解技巧的两重网格方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
标准的两重网格方法是一种求解二阶椭圆问题的局部并行方法,其计算所得数值解在整个求解区域上并不连续使用单位分解技术,将各个子区域上的局部解粘合在一起,从而得到全局连续解,并证明此解在H1范数意义下最优.更进一步,可以证明通过在粗网格上修正,能够改善其L2误差.数值例子验证了理论的正确性.  相似文献
6.
3-分片线性NCP函数的滤子QP-free算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文定义一个3-分片线性的NCP函数,并对非线性约束优化问题,提出了带有这分片NCP函数的QP-free非可行域算法.根据优化问题的一阶KKT条件,利用乘子和NCP函数,得到非光滑方程,本文给出一个非光滑方程的迭代算法.这算法包含原始-对偶变量,在局部意义下,可看成关于一阶KKT最优条件的的扰动拟牛顿迭代算法.在线性搜索时,这算法采用滤子方法.本文给出的算法是可实现的并具有全局收敛性,且在适当假设下具有超线性收敛性.  相似文献
7.
椭圆元在维数公式中的贡献   总被引:1,自引:0,他引:1  
主要算出SU(n,1)中正规椭圆元g的共轭类在维数公式中的贡献N(g)=λn-(n+1)m/|C(g)|(λ-λ1)(λ-λ2)…(λ-λn)'其中m≥2,Bn表示n维超球,SU(n,1)是Bn的自同构群且在Bn上可迁;不失一般性,上式中g=对角阵(λ1,…,λn,λ)(其中λi≠λ,i=1,2,…,n).  相似文献
8.
二次有限体积法定价美式期权   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
 本文考虑二次有限体积法定价美式期权.构造了隐式欧拉和Crank-Nicolson两种全离散二次有限体积格式,并得到相应的线性互补问题.采用基于超松弛迭代的模方法求解线性互补问题,并与投影超松弛迭代法作数值比较.数值实验结果表明Crank-Nicolson二次有限体积格式的求解效率高于隐式欧拉格式,模方法的求解速度较快,二次有限体积法的求解精度较高.  相似文献
9.
基于结构化方法的含信用等级迁移的公司债券定价   总被引:1,自引:0,他引:1  
考虑在债券发行方可能发生信用等级迁移的情况下的公司零息债券定价问题.假设公司资产价值变化满足几何Brownian运动,而债券的信用等级只与公司的资产有关.运用结构化方法的思想,通过给定不同的等级迁移边界条件,建立了两个具信用等级迁移可能性的债券定价模型.定价模型均可以用在迁移边界耦合的偏微分方程表示.分析了两个模型的关系,并求出第二个模型的显式解.最后作图展示了两种模型下债券价格关于各参数的变化情况,并分析了其金融意义.  相似文献
10.
抵押贷款信用违约互换的定价   总被引:1,自引:0,他引:1  
在结构化方法框架下,用偏微分方程方法,对抵押贷款的信用违约互换进行定价.给出了形式解,并进行数值计算和参数分析.  相似文献
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