一类多险种风险过程的破产概率

由于保险公司风险经营规模的不断扩大，考虑到用单一险种的风险模型来描述风险经营过程的局限性，本文建立了多险种风险模型，并对其中一类特殊的风险模型的破概率进行了研究，给出了初始资本为0时破产概率Ψ（0）的明确表达式，以及初始资本为μ的破产概率Ψ（μ）的近似估计和在某些特殊情形下Ψ（μ）的明确表达式。  

非奇异H矩阵的充分条件

1 引言 设A=(a_(ij))∈C~(n,n),R_i(A)=sum from j≠i to(|a_(ij)|,i,j∈N={1,2,…,n}。若|a_(ij)|≥R_i(A),i∈N,则称A为对角占优矩阵,记为A∈D_0;若不等式中每个不等号都是严格的,则称A为严格对角占优矩阵,记为A∈D。若存在正对角矩阵X,使得AX∈D,则称A为广义严格对角占优矩阵,记为A∈D。  

关于一些数值求积公式的渐近性

该文给出了一些数值求积公式的渐近性质，这些公式包括求积分的矩形法则、梯形法则和抛物线法则，包含于余项中的中介点的位置当积分区间的长度趋于零时被确定，对应于该法则的校正公式被得到，它们具有较高的代数精度，我们也进行了一些数值试验，得到较满意的数值结果。  

迷向体与Bourgain问题

设KÌRⁿ是质心在原点体积为1的凸体, L_K是它的迷向常数, 所谓Bourgain问题——寻找LK的上确界, 是Banach空间局部理论(现代几何分析)中著名的未解决问题. 目前最好的上界估计是L_K < cn^1/4 log n, 它是由Bourgain最近证明的.首先利用球截函数的方法, 证明了假若K是一个质心在原点,体积为1且r₁Bⁿ₂ÌKÌr₂Bⁿ₂(r₁≥1/2, r₂ ≤ /2)的凸体, 则 ≤L_K≤, 并找到了等号成立的条件; 然后阐明了迷向体的几何特征.  

双二项风险模型的破产概率

首先将经典的复合二项风险模型推广到保费到达过程与个体索赔过程是两个相互独立的二项过程的一种新模型，然后运用两种方法得出破产概率满足的一般公式和Lundberg不等式．  

非线性规划的凸化,凹化和单调化

本文提出了一个指数型凸化,凹化变换,并证明了单调非线性规划总能变换成相应的凹规划或凸规划.还证明了带某种类型线性或非线性约束的非线性规划在适当条件下能变换成单调非线性规划.  

多质负风险和

依据理赔方式，风险保险业的险种主要分为正风险和与负风险和。本文主要研究了多质负风险和的Poisson模型的破产概率Ψ（u)，证明了破产概率的Lundberg不等式，即Ψ（u）≤Ce^-Ru。 在规模波动间隔有界情形证明了Ψ（u)=e^-Ru，拓广了经典负风险和相应结果。  

一类广义解析函数的Riemann边值逆问题

本文给出了一类有关广义解析函数Riemann边值逆问题的数学提法．在将此边值逆问题转化为边值问题的基础上，借助于广义解析函数边值问题的相关理论，分别获得了此边值逆问题在正则型和非正则型情况下的解．  

一致条件下具学习因子的几个单机排序问题

n个工件需在同台机器上依次加工，工件j,j=1，2，…，n所需的正常加工时间为pj,如在某序中工件j第r个加工，则机器对其实际加工的时间为pjr^α，其中α≤0为一学习因子．要求适当排列这n个工件的加工顺序，使某目标函数达最小．本文对加权完工时间之和，最大迟后，延误工件数这三个目标函数，给出了在相应的一致条件下，对应的WSPT规则，EDD规则，修正Moore-Hodgson算法可获最优序，并估计了在一般情况下由该三规则所获序的误差．  

包含FR方法的一类无约束极小化方法的全局收敛性

本文对包含Fletcher-Reeves共轭梯度法的一类无约束最优化方法的全局收敛性进行了研究．Fletcher-Reeves方法的某些性质在收敛性分析中起着重要的作用．我们以一种简单的方式证明了这类方法在一种Wolfe型非精确线搜索条件下对光滑的非凸函数具有下降性和全局收敛性．全局收敛性结果也被推广到了一种广义Wolfe型非精确线搜索．