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1.
一类多险种风险过程的破产概率   总被引:49,自引:0,他引:49  
由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到用单一险种的风险模型来描述风险经营过程的局限性,本文建立了多险种风险模型,并对其中一类特殊的风险模型的破概率进行了研究,给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)的明确表达式,以及初始资本为μ的破产概率Ψ(μ)的近似估计和在某些特殊情形下Ψ(μ)的明确表达式。  相似文献
2.
非奇异H矩阵的充分条件   总被引:23,自引:1,他引:22  
1 引言 设A=(a_(ij))∈C~(n,n),R_i(A)=sum from j≠i to(|a_(ij)|,i,j∈N={1,2,…,n}。若|a_(ij)|≥R_i(A),i∈N,则称A为对角占优矩阵,记为A∈D_0;若不等式中每个不等号都是严格的,则称A为严格对角占优矩阵,记为A∈D。若存在正对角矩阵X,使得AX∈D,则称A为广义严格对角占优矩阵,记为A∈D。  相似文献
3.
关于一些数值求积公式的渐近性   总被引:19,自引:0,他引:19  
该文给出了一些数值求积公式的渐近性质,这些公式包括求积分的矩形法则、梯形法则和抛物线法则,包含于余项中的中介点的位置当积分区间的长度趋于零时被确定,对应于该法则的校正公式被得到,它们具有较高的代数精度,我们也进行了一些数值试验,得到较满意的数值结果。  相似文献
4.
一种修正的求总极值的积分—水平集方法的实现算法收敛性   总被引:18,自引:0,他引:18  
1978年,郑权等提出了一个积分型求总极值的概念性算法及Monte-Carlo随机投点的实现算法,给出了概念性算法的总极值存在的充分必要条件,但是其实现算法收敛性仍未解决,1986年,张连生等给出离散均值-水平集的实现算法,并证明了它的收敛性。本文给出修正的积分-水平集方法,用一致分布搂九值积分逼近水平集构造实现算法,并证明了算法的收敛性。  相似文献
5.
不确定条件下判断和决策的新领域--前景理论   总被引:10,自引:0,他引:10  
Danel Kahneman诺贝尔经济学奖的主要贡献在于“把心理学的,特别是关于不确定条件下人的判断和决策的研究思想结合到经济科学中”,解释了人类在不确定情况下的判断和决策行为,开创了行为经济学研究的新领域。本阐述Kahneman等人开创的前景理论(Prospect Theory)在实际判断和决策方面偏离传统经济理论预测的内容,重点介绍该理论提出的新的决策模型。并探讨其广泛应用。  相似文献
6.
迷向体与Bourgain问题   总被引:10,自引:0,他引:10       下载免费PDF全文
KÌRn是质心在原点体积为1的凸体, LK是它的迷向常数, 所谓Bourgain问题——寻找LK的上确界, 是Banach空间局部理论(现代几何分析)中著名的未解决问题. 目前最好的上界估计是LK < cn1/4 log n, 它是由Bourgain最近证明的.首先利用球截函数的方法, 证明了假若K是一个质心在原点,体积为1且r1Bn2ÌKÌr2Bn2(r1≥1/2, r2 ≤ /2)的凸体, 则 ≤LK≤, 并找到了等号成立的条件; 然后阐明了迷向体的几何特征.  相似文献
7.
双二项风险模型的破产概率   总被引:8,自引:1,他引:7  
首先将经典的复合二项风险模型推广到保费到达过程与个体索赔过程是两个相互独立的二项过程的一种新模型,然后运用两种方法得出破产概率满足的一般公式和Lundberg不等式.  相似文献
8.
一个猜想的证明   总被引:8,自引:3,他引:5  
文[1 ]利用均值不等式对一类最小值问题进行了研究 ,但限于所推导的不等式 ,未能完全解决这一类问题 ,文末提出了如下猜想 :(以下简记∑ni =1为∑)设ai,bi,∈R+,i=1 ,2 ,… ,n .α >0 ,则有 :∑ biα+1aiα ≥(∑bi) α+1(∑ai) α ,当且仅当 aibi =∑ai∑bi时等号成立 .本文利用凸函数定理证明了上述猜想 ,从而使这一类最小值问题得到了比较圆满的解决 .证明 首先介绍凸函数定理 [2 ]:设函数f(x)在区间I为下凸函数 ,λi∈R+,且 ∑λi=1 ,则对任意xi ∈I,有 :f(∑λixi) ≤ ∑λif(xi)现取f(x…  相似文献
9.
非线性规划的凸化,凹化和单调化   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文提出了一个指数型凸化,凹化变换,并证明了单调非线性规划总能变换成相应的凹规划或凸规划.还证明了带某种类型线性或非线性约束的非线性规划在适当条件下能变换成单调非线性规划.  相似文献
10.
多质负风险和   总被引:7,自引:0,他引:7  
依据理赔方式,风险保险业的险种主要分为正风险和与负风险和。本文主要研究了多质负风险和的Poisson模型的破产概率Ψ(u),证明了破产概率的Lundberg不等式,即Ψ(u)≤Ce^-Ru。 在规模波动间隔有界情形证明了Ψ(u)=e^-Ru,拓广了经典负风险和相应结果。  相似文献
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