具有脉冲的分数阶Bagley-Torvik 模型边值问题

将具有脉冲的分数阶Bagley-Torvik微分方程边值问题巧妙地转化为积分方程,定义加权Banach空间及全连续算子,运用不动点定理获得该边值问题解的存在性定理.举例说明了定理的应用.最后提出有趣的研究问题.     

一类具有准齐次核的Hilbert型奇异重积分算子的范数及应用

引入准齐次函数的概念,研究了具有准齐次核的一类Hilbert型奇异重积分算子的范数问题,并讨论其应用.     

NA随机变量序列的Egorov型强大数律的等价条件

本文研究了NA随机变量的Egorov型强大数律.利用NA随机变量的概率不等式,得到了NA随机变量序列的Egorov型强大数律的一些等价条件,所获结果推广和改进了在独立随机变量序列的Egorov的结果和在NA随机变量序列已有的一些结果.     

一类含高阶Riemann-Liouville型分数阶导数脉冲微分方程的通解

本文首先运用迭代法获得一类含多项Riemann-Liouville型分数阶导数的微分方程的连续通解,然后应用数学归纳法得到这类脉冲微分方程的分片连续通解. 所得结果归结于脉冲分数阶微分方程领域,对分数阶微分方程研究者有参考意义.     

稳健改进的AO型异常点检测法在金融时序中的应用

针对金融时间序列数据易受外界突发事件干扰而产生连续性异常点的特点,本文首先分析了Chang,Tiao和Chen(1988)~([11])提出的金融时间序列AO型异常点检测法的不稳健性,并对其进行稳健改进得到稳健检测统计量,而且在理论上证明了改进检测统计量的优良性;随后模拟了五种污染率下的时序数据,分别用三种检测法对其中的异常点进行检测,发现稳健检测法准确率最高;最后用R语言对上海黄金交易所2008年1月2日至2013年3月29日含金量为99.99%的黄金交易收益率的异常现象进行稳健检测,结果显示本文提出的稳健检测法比传统的检测法对异常点检测能力显著提高,并且能更好的捕捉到我国金融市场的异常特点。该方法不仅对于金融风险的研究具有理论上的意义而且对金融时间序列的稳健建模具有一定的参考价值。     

具衰退记忆的四阶拟抛物方程的长时间行为

该文主要研究带衰退记忆和临界非线性的四阶拟抛物方程的长时间行为.在过去历史框架下,利用解算子半群的分解技巧和紧性转移定理证明了对应的动力系统的整体吸引子存在性.     

一般矩条件下相依随机变量Sung型加权和的完全收敛性

在一般矩条件下,本文得到了END随机变量和PNQD随机变量的Sung型加权和的完全收敛性定理,这些定理推广了已知的一些文献中相应的结果.     

关于具有$Q$-逆断面的正则半群的同余格

In this paper, a complete congruence on the congruence lattice of regular semigroups with Q-inverse transversals is analysed. The classes of this complete congruence which are intervals are discussed and their least and greatest elements are presented clearly.     

关于红利-惩罚等式的相关结果

本文研究了在一类马氏相关更新风险模型中的红利-惩罚等式的问题.推导了在常数红利边界下,折扣惩罚函数满足的方程,利用解微分-积分方程的方法,更简洁的推出了红利-惩罚等式相关的结果,推广了文献[1]的结论.     

半直线上Riemann-Liouville型奇异分数阶微分方程边值问题的单调迭代方法

运用不动点定理和单调迭代方法研究半直线上Riemann-Liouville型奇异分数阶微分方程边值问题的正解的存在性.在没有上、下解存在的假设下建立了边值问题存在两个正解的结果,构造了逼近正解的迭代格式,该迭代格式便于应用.