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1.
刁卓 《运筹学学报》2019,23(1):119-126
为了更加准确地描述现实生活中的交通情况,以经典的自私路由模型为基础,在边的费用函数上引入不确定性,从而定义了具有不确定性的自私路由模型.对于不确定性自私路由模型,采用三种费用衡量标准,风险厌恶型(保守型)、风险折衷型(理智型)、风险偏好型(乐观型),分别对应着不同人群在现实中的选择.进而定义了在不同衡量标准下所形成的稳定策略,即纳什均衡策略,并且证明了在任何一种衡量标准下,纳什均衡策略总是存在并且本质是唯一的.接着对三种费用衡量标准下的纳什均衡费用进行了比较,发现了一种反直观的现象:风险厌恶型(保守型)衡量标准下的纳什均衡费用可能严格低于风险偏好型(乐观型)衡量标准下的纳什均衡费用,即有可能会出现高风险低回报,低风险高回报的情况,这与经济学中高风险高回报,低风险低回报的原则是相违背的.以此为基础,进而提出了一种自私路由风险性悖论,并证明了这种自私路由风险回报悖论本质上是传统布雷斯悖论的推广.最后,刻画出了不会发生自私路由风险回报悖论的网络结构,证明了一个单对始终点网络不会发生自私路由风险回报悖论当且仅当它是序列-平行网络.  相似文献   
2.
本文研究了具有阶段结构的时滞分数阶捕食者-食饵系统稳定性,给出了两类具有阶段结构的时滞分数阶捕食者-食饵系统,并详细的对这两类系统进行了稳定性分析,得到了平衡点的渐近稳定性条件和参数稳定区间.此外,给出了两个数值实验,证明了理论结果的有效性.  相似文献   
3.
4.
《数理统计与管理》2014,(4):705-713
本文使用国际上普遍采用的统计指标"加权调整标准差(WASD)"衡量我国目前城镇工资的行业总差距,分别计算了我国19个行业2004-2009年平均工资相对于按就业比重加权的社会平均工资的差距,通过不同收入组特征的差异检验以及面板数据模型分析了差距产生的原因。实证分析表明,我国行业工资差距主要归结于行业垄断以及行业之间劳动者人力资本的差异;行业劳动者的性别比例以及行业开放程度对行业工资无显著影响。  相似文献   
5.
本文以长记忆性的两种对数周期图方法为研究对象,在小样本下,从长记忆性的估计均值,估计精度和检验效果等方面比较分析了短期噪声对Geweke,Portert和Hidak(1983,GPH)和Andrews,Guggenberger(2003,AG)两种方法的影响及作用机理.结果发现当存在短期噪声时,尽管AG方法的大样本性质优于GPH方法,但其小样本性质并不十分稳健.主要而言,AG方法仅在较小负根情形下对GPH方法的修正效果明显;当噪声中含有较大负根时,存在过度修正问题;而当噪声中含有正根时,存在修正不足问题.此外,还研究了短期噪声下的带宽选择问题.通过对不同带宽下两种方法小样本性质的比较研究,发现在带宽极小处,两种方法的统计特征非常敏感;而带宽较大时,两种方法的统计特征不再收敛.笔者认为按照误差均方根最小选择带宽是一个相对可以接受的方案.  相似文献   
6.
《数理统计与管理》2014,(6):983-990
市场中的金融资产作为一个整体,往往具有相当复杂的相依风险。本文对信用风险违约的相依性进行研究,提出一种传染效应下违约预报模型,运用加权平均的极大似然方法获得违约强度的估计。并通过对2004年至2008年美国银行业、汽车业和房地产业的数据进行实证分析,得出三大行业间存在着明显的违约风险传染的结论。  相似文献   
7.
研究了一类具p-Laplace算子的二阶四点边值问题,利用锥上的不动点定理得到该类问题对称正解的存在性,建立了所研究问题至少存在三个对称正解的充分条件.  相似文献   
8.
逃逸概率是研究带形上随机游动极限性质的有力工具,所谓逃逸概率,是指游动在到达位置A之前,首次到达位置B的概率.关于逃逸概率的概率性质已得到深入研究.本文对带形S=Z×{1,2}上一类特殊的随机游动,研究游动在到达-∞之前,首次到达某位置的这类逃逸概率,给出了逃逸概率矩阵的显式表达.  相似文献   
9.
张丽丽  任志茹 《数学学报》2017,60(4):547-556
首先证明了M-矩阵的H-相容分裂都是正则分裂,反之不成立.这表明对于M-矩阵而言,其正则分裂包含H-相容分裂.然后针对系数矩阵为M-矩阵的线性互补问题,建立了两个收敛定理:一是模系多分裂迭代方法关于正则分裂的收敛定理;二是模系二级多分裂迭代方法关于外迭代为正则分裂和内迭代为弱正则分裂的收敛定理.  相似文献   
10.
GARCH(1,1)模型的稳健估计比较及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
首先阐述了GARCH(1,1)模型稳健估计的构造方法,然后在模型有无异常值扩散效应约束和异常值比例不同的情况下,比较了传统QMLE估计和多种稳健M估计的表现,结果表明:在数据无异常值下,QMLE估计较优;随着异常值比例增加,稳健Andrew估计表现更好;模型施加异常值扩散效应约束对估计有一定改善但不显著.最后选取波动程度不同的两个阶段沪深300指数的收益率,用模型拟合进行了实例比较,在波动程度较大时,Andrew估计效果较优,在波动相对平稳时,LAD估计较优.  相似文献   
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