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1.
具有马尔可夫骨架的随机过程(英文)   总被引:8,自引:1,他引:7  
在本文中,我们引入了具有马尔科夫骨架的随机过程的概念.具体讨论了一类重要的具有马氏骨架的随机过程─—(H,Q)─过程,得到了计算这种过程概率分布的向后和向前方程,计算了过程的一维分布以及给出了这种过程正则的充分必要条件.并且本文绘出了文献[3]中主要结果的证明.  相似文献
2.
GARCH模型在股票市场风险计量中的应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文以上证综指的日收益率为研究对象,运用GARCH模型簇分析上海股市日收益率波动的条件异方差性,计算每天的V aR值.实证研究表明,GARCH模型的V aR计算方法对我国股市风险的管理有较好的效果.  相似文献
3.
一类离散双险种风险模型   总被引:6,自引:0,他引:6  
本研究了一类离散双险种风险模型,其中一类险种的索赔到达为泊松随机序列,另一类险种的索赔到达为二项随机序列.得到了最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式.  相似文献
4.
时间赢余过程的构造及其破产理论   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文提出了一种研究风险模型的新思路,并构造了一个时间孕余过程,从另外一个新的侧面给出了破产概率的定义,并在此方面做了初步的探讨。  相似文献
5.
复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文研究赔付为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,首先得到了Gerber-Shiu折现惩罚期望函数所满足的更新方程,然后在此基础上推导出了破产概率和破产即刻前赢余分布等所满足的更新方程,再运用Laplace方法得出了破产概率的Pollazek-Khinchin公式,最后根据Pollazek-Khinchin公式,直接得出了当索赔分布服从指数分布的情形下破产概率的显示表达式.  相似文献
6.
重尾索赔下更新风险模型生存概率局部估计解   总被引:4,自引:1,他引:3  
本文在研究普通更新风险模型下当索赔分布F∈S*时生存概率的局部解问题的基础上,将模型推广到延迟更新模型,得到了生存概率局部解渐进估计.  相似文献
7.
马尔可夫骨架过程的有穷维分布(英文)   总被引:2,自引:0,他引:2  
在文献[1]和[2]中,我们引入了马尔可夫骨架随机过程的概念,并得到了向后方程和向前方程.同时还计算了这类过程的一维分布以及讨论了其它有关性质.在本文中,我们进一步给出马尔可夫骨架随机过程的有穷维分布的计算公式.  相似文献
8.
本文在“相邻两个顾客到达时间间隔独立同分布”这个假定下,讨论输入过程N(t)的拉氏变换及概率分布问题.  相似文献
9.
部分线性模型序列相关的经验似然比检验   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文研究了部分线性回归模型中误差的序列相关性的检验问题,用经验似然的方法构造检验统计量,得到了零假设下检验统计量的渐近分布,我们的检验方法不但可以检验一阶序列相关,也可以检验高阶序列相关,数值模拟表明检验方法有好的检验功效.  相似文献
10.
稀疏过程的三特征的联合分布函数   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文考虑一类人寿保险,保费到达为Po isson过程,索赔到达为p-稀疏过程,我们推导三特征的联合分布函数;破产时间,破产概率,破产前的盈余,破产赤字,并由这联合分布得破产概率的显示表达式.  相似文献
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