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在不指定时间序列结构的情况下,我们的分布模型是基于多变量离散时间的相应马尔可夫族和相关变量一维的边际分布.这样的模型可以同时处理时间序列之间的相互依赖和每个时间序列沿时间方向的依赖.具体的参数copula被指定为倾斜-t. 倾斜-t Copla能够处理不对称,偏斜和粗尾的数据分布.三个股票指数日均收益的实证研究表明,倾斜-t copula的马尔可夫模型要比以下模型更好:倾斜正态Copula马可夫, t-copula马可夫, 倾斜-t copula但无马尔可夫特性.  相似文献
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