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1.
对具随机折现的博弈期权定价问题进行了研究,在满足一个可积性条件的情况下,借用过份函数等工具给出了期权价格的表达式和买卖双方的最优停止策略.对于不满足可积性条件的情况,推广了相关文献的结果,并给出了τ*存在的条件.最后给出了一个例子.  相似文献   
2.
风险投资的多阶段复合实物期权定价方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据风险投资的多阶段连续性,建立多阶段复合实物期权定价模型,并利用条件期望和矩阵性质推导出该期权的定价公式,定价方法可用于风险投资项目的评估和决策.  相似文献   
3.
博弈期权是由kifer(2000)提出的,但就其本质而言,仍是美式期权的一种,只是增加了卖方中止合约的权利.本文主要对连续市场模型中具交易费用和限制投资组合的博弈未定权益的保值问题进行了研究,给出了买卖双方的保值价格和一个无套利区间.  相似文献   
4.
障碍期权的定价问题   总被引:2,自引:0,他引:2  
李霞  金治明 《经济数学》2004,21(3):200-208
障碍期权是与路径相关的期权 ,因而它的定价计算是非常复杂的 .本文利用反射原理对障碍期权的定价问题进行了简化 ,从而最终给出障碍期权的定价公式 .而文中多次运用 Girsanov定理构造等价鞅测度是解决问题的关键 ,它为反射原理的使用创造了基本条件 .  相似文献   
5.
金治明  柏恩娟 《经济数学》2004,21(4):296-301
资产定价的第一基本定理是数量金融学中核心的定理之一 ,本文证明了在 L∞ 的弱 * 拓扑 σ(L∞ ,L1)中的凸集分离定理 ,并在此定理的基础上给出了没有无风险免费午餐的拓扑描述 ,证明了市场公平性与没有无风险免费午餐条件的等价性 ,从而重新证明了资产定价的第一基本定理 .  相似文献   
6.
博弈期权是由Kifer引进的,本质上是美式期权的一种,它使买卖双方都有权在到期日前的任何时刻中止合约来维护自己的权益.本文考虑的市场不完备,对一种和俄罗斯期权有关的博弈期权,在股票价格过程满足一种特定的跳扩散模型下,通过求解Stefan问题,得到了其价格的明确表达式.  相似文献   
7.
考虑由m 1个资产构成的金融市场,假定每一个资产的价格是严格正的It过程,这里不要求其中一个必须是债券(无风险资产).给出了增长最优投资策略(GOP)存在时,投资策略的比例所满足的必要条件,以及类似得到以不同的资产作为记账单位得到的折现增长最优投资策略存在时投资策略比例所满足的必要条件,并证明了这些比例之间满足一个固定的形式.同时在一定条件成立下,推出了增长最优投资策略的价格过程.若市场存在等价鞅测度,证明了以增长最优投资策略作为记账单位所对应的等价鞅测度就是客观概率测度P.  相似文献   
8.
张娟  金治明 《经济数学》2006,23(3):261-266
本文在随机利率的基础上,考虑股票价格过程和利率过程分别为扩散过程和Ito过程,并且在相关的假设下,运用鞅方法推导出欧式期权价值过程所满足的微分方程;以及利率满足一种特殊方程时,运用最优停止的鞅方法,得到了随机利率下美式期权的价格和最优停时.  相似文献   
9.
§1 引言秘书问题是最优停止理论中一个重要而又研究得最多的模型。实际中许多最优选择问题都可化为秘书问题求解。设想有某经理要从N位姑娘中选择秘书,根据经理的标准,可以把这N位姑娘排出名次(第1名是最好的,第N名是最差的)。经理每次会见一名姑娘,通过面试决定取舍。如果录用当前的姑娘,则停止下面的会见,否则进行下一次会见,而且假定一名  相似文献   
10.
最优停止理论作为概率论的一个部分,自1960年以来处于迅速发展之中,比较系统的著作当推〔1〕,〔2〕,最优停止理论的一般提法如下: 我们假设给出i)概率空间(Ω,P),ii)一列递增的的子σ代数族,iii)一个关于(_n)适应可测的随机变量序列(X_n),一般我们称为报酬序列。取值1,2,…,+∞的随机变量t=t(ω),称为停时是指对任何n,{t,(ω)=n}∈,如果停时t满足t<∞a.s.,则称它为停止变量或停止规则,定义随机序列{X_n,_n}~∞的值V为supEX_t,其中C= {t:t为停止变量,EX_t<∞},最优停止理论所要讨论的是下列问题:  相似文献   
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