基于二叉树与三叉树期权定价的交替树图方法

文章提出一种简单直观的交替树图离散时间模型用于期权定价.文章基于传统的二叉树和三叉树定价模型中存在的问题与特点,将二叉树与三叉树模型结合,构建了二叉树与三叉树交替的树图期权定价模型,讨论了模型的收敛性.利用该模型对欧式期权和美式期权定价分别进行了数值计算,并通过上证50ETF数据进行实证分析.数值结果表明,所提的交替树...     

二维稳态各向异性介质渗透率的反演问题

1.引 言由多孔介质的渗流理论,二维稳态各向异性介质的渗流问题满足下列偏微分方程 -div(u(x,y)(?)u(x,y))=f(x,y),(x,y)∈Ω(?)R2, (1.1)     

带有可测系数的二阶非线性抛物型方程组的初—混合边值问题

在多连通区域上研究带有可测系数的二阶非线性抛物型方程组的初－混合边值问题，首先我们将其化为复形式的方程组，并给出在一定条件下的上述初－这值问题解的先验估计，然后利用解的估计和列紧性原理，证明了这种初－边值问题解的存在性。在论证过程中，我们始终用复分析方法讨论文中所提出的问题，没有看到国外有人使用这种方法处理此类问题。     

克里富德分析中一类奇异积分算子的性质(英文)

本文分为两部分.第一部分研究了克里富德分析中与k-正则函数的柯西型积分有关的一类奇异积分算子的有界性与霍尔德连续性;第二部分证明了当积分区域的边界曲线扰动时,该类奇异积分算子的稳定性与误差估计.     

美式看跌期权定价的两种有限差分格式

基于Black-Scholes模型,采用指数拟合有限差分法与外推的指数拟合有限差分法对美式看跌期权价值进行了数值计算,对这两种数值方法及其与已往的显式、隐式、C-N等有限差分的优缺点进行了比较,并给出数值算例,通过对此算例做的一系列数值试验,验证了算法的有效性,并得到了一些在期权交易的实际操作中有用的结果.     

平面弹性力学中带孔洞的自由边界含裂纹问题

本文在文献「１」、「２」的基础上提出了一类平面弹性力学中带多边形孔洞的自由边界含裂纹问题，我们先将其分解为一个解析函数的黎曼－希尔伯特边值问题和一个复方程的混合边值问题，然后利用边值问题的理论和方法，讨论了这个问题的可解性。     

修正的isotonic算子的不动点与Mann迭代

在论文的第一部分, 研究与讨论了isotonic函数的Cauchy型奇异积分算子$T$的 H\"{o}lder连续性及$\|T[f]\|_{\alpha}$与$\|f\|_{\alpha}$间的关系. 在第二部分, 引入了isotonic函数的修正的Cauchy型奇异积分算子$T'$, 首先利用压缩不动点定理证明此修正的Cauchy型奇异积分算子$T'$存在唯一不动点, 然后给出其不动点的Mann迭代序列并证明此序列强收敛于$T'$算子的不动点.     

轴对称渗流中自由边界问题的近似解法

１．问题的提法 本文讨论各向异性非均匀介质的轴对称稳定渗流问题,我们延用［７］的记号。设有一水井（或油井）,其截面如图１所示,ｚ轴为对称轴,Ｄ为渗流区域,其边界为ＡＢＣＥＦＡ,Ｋ＝｛ｋｉｊ（ｒ,ｚ,ｈ,ｑ）｝为对称渗流张量,它依赖于柱坐标中的ｒ,ｚ,压头ｈ＝ｚ＋ｐ／ρｇ及渗流速率其中ｐ为点（ｒ,ｚ）处的压力,ρ为流体密度,ｇ为重力加速度．ｒ０为井的半径,Ｈ１为液面的高度,同时假设当ｒ≥Ｒ时,其渗流速度Ｖ＝０． 由渗流理论,有引入热函数,流函数 Ｄ中一点）,则满足下列一阶非线性方程组其中,若（ｉ＝ １…     

INITIAL-OBLIQUE DERIVATIVE PROBLEMS FOR NONLINEAR PARABOLIC SYSTEMS WITH MEASURABLE COEFFICIENTS

This paper deals with some initial-oblique derivative boundary value problems for nonlinear nondivergent parabolic systems of several second order equations with measurable coefficients in multiply connected domains. Firstly, a priori estimates of solutions for the initial-boundary value problems are given, and then by using the above estimates of solutions and the Leray-Schauder theorem, the existence and uniqueness of solutions for the problems are proved.