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本文首先给出了最小方差集的运算模型,在此基础上指出了非负解的重要意义,并给出了非负解的枚举算法,最后给出了一个实例 相似文献
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航空公司航线决策的一种系统方法 总被引:5,自引:0,他引:5
本通过对航空公司基于现有运力选择航线这一决策问题的诸多影响因素的综合分析,根据经验和灵敏度分析的结果,提炼出适于决策的关键因素作为这个多目标决策问题的目标属性,给出了确定各属性值和其权的相应技术和方法,并运用适宜本问题的决策分析方法,完成决策过程,这是作提出的一种较为系统的航线决策概念和方法,也是一种可程序化的方法,借助于计算机并建立相应的数据库,能快速,方便地完成这一决策分析,对如何选择最佳的航线网络,也可类此采用本方法。 相似文献
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基于跳扩散过程的可转换债券的定价 总被引:2,自引:0,他引:2
本文标的股票的方程采用跳扩散方程,首先规定一个跳跃的涨跌区间,这样就可以很快的找出跳跃点,我们根据跳跃点将股价聚类,然后把各个类看成是总体中抽取出来的一个样本,我们就可以估计出跳扩散方程中的所有参数.由于我们的标的股票的方程是含跳过程,因此无法找出完全保值的自融资策略,但我们可以根据风险最小化的原理给出可转换债券的价格,最后运用Monte Carlo模拟计算出了南京水运转债在0时刻的价格。 相似文献
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文章给出了SSD和TSD决策准则和左侧方差的定义,在此基础上证明了TSD准则和M-LPV准则决策的一致性。 相似文献
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绝对风险规避者的证券投资理论和方法 总被引:4,自引:0,他引:4
本在分析证券投资效用函数的基础上,推导出选择证券投资品种的随机控制准则,特别对三阶随机控制准则的理论和应用做详细分析,并用此准则对上海证券交易所的普通股票作实证分析,这为证券投资选择证券投资品种形成有效证券集合提供科学依据。 相似文献
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如何衡量违约风险乃至违约相依性是债务抵押债券定价的主要问题.运用PairCopula刻划信用资产组合违约时刻的相依结构,通过Pair Copula分解得到资产组合违约时刻的联合密度,利用Monte Carlo模拟估算CDO各系列的公平价差,进而分析各系列公平价差对回收率的敏感性.实证研究结果表明,Pair Copula能有效捕捉信用资产组合的违约相依性,各系列公平价差随着回收率的增加而减小. 相似文献
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通过双参数Copula分析上证指数和恒生指数的尾部相关性,并与单参数Copula及混合Copula进行比较分析,参数估计使用半参数估计法,结果表明:与单参数Clayton Copula、Gumbel-Hougaard Copula以及由两者组成的混合Copula相比,双参数BB1 Copula对数据具有更好的拟合效果;且通过分析发现两股市的上尾相关性大于下尾相关性. 相似文献