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引入Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立认股权证的定价模型,并给出定价公式.当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险中性价格. 相似文献
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本文主要借助期权理论,讨论项目投资分多阶段进行时选择最佳投资的问题.首先通过在单阶段投资下建立项目投资的最佳选择框架,然后展开到项目投资分两个阶段进行的情形上进行讨论分析,得出此情形下的投资选择结论,最后把这一结论扩展到项目投资分多阶段进行的项目上. 相似文献
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本文研究了在股本稀释效应下认股权证的定价问题.假设随机利率服从Vasicek模型,利用Δ-对冲方法建立了权证价格所满足的偏微分方程.然后,通过计价单位变换,将偏微分方程降维,求得了权证价格的显式解,并给出了一种较好的数值计算方法,可运用市场的可观测变量来计算权证价值. 相似文献
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20世纪70年代以来,欧美各国开始进行系统的大学水平的数学教育研究.与此同时,开展了了一场广泛的、有争论的"微积分改革(Calculus Reform)"运动.考察欧美各国对大学数学教育的关注焦点,期待对于改革我国的"高等数学教学改革"会有一些有益的启示. 相似文献
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我国微积分教学改革方向的思考——兼论美国AP微积分计划给我们的启示 总被引:4,自引:1,他引:3
我国微积分教学在整个高等教育中有着十分重要的地位,经过多年的改革虽然取得了一些成绩,但如何进一步地改革值得思考.美国AP微积分计划在指导思想、课程目标和命题思路对微积分教学的进一步改革有很好的借鉴作用. 相似文献
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本文利用层次分析法对企业中存在的多人合作投资多元化问题进行探讨与研究 ,将定性分析与定量计算结合起来 ,求解多元化投资规划中的权系数 . 相似文献
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Investigation in this paper is given to the reduced Maxwell-Bloch equations with variable coefficients,describing the propagation of the intense ultra-short optical pulses through an inhomogeneous two-level dielectric medium.We apply the Hirota method and symbolic computation to study such equations. With the help of the dependent variable transformations, we present the variable-coefficient-dependent bilinear forms. Then, we construct the one-, two-and N-soliton solutions in analytic forms for them. 相似文献
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以Black-Scholes模型为基础,通过对回望期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,建立了支付交易费的回望期权定价模型.通过对方程化简和分析,运到PDE相关方法化为Cauchy问题,得出定价公式. 相似文献