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无穷水平的随机微分效用 总被引:2,自引:0,他引:2
本文研究了由Duffie-Epstein提出的无穷水平的随机微分效用理论,建立了无穷水平的随机微分效用和无穷限倒抽随机微分方程的等价关系。在非-Lipschitz条件下,讨论了无穷水平的随机微分效用的存在唯一性和效用函数的一系列效用。 相似文献
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在本文 ,我们证明了鞅的局部时 Lt( x)作为 x∈ R的函数几乎处处属于 Besov空间B1/2p,∞ ,且其几乎处处不属于 B1/2 ,0p,∞ ,其中 2
相似文献
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Let Xt(x) be the solution of stochastic dierential equations with smooth and bounded derivatives coeffcients. Let Xnt(x) be the Euler discretization scheme of SDEs with step 2-n. In this note, we prove that for any R 0 and γ∈(0, 1/2), supt∈[0,1],|x|≤R |Xnt(x, ω)- Xt(x, ω)|≤ξR,γ(ω)2-nγ, n≥1, q.e., where ξR,γ(ω) is quasi-everywhere finite. 相似文献
4.
平面上Brown运动的重正化自交局部时的光滑性 总被引:1,自引:0,他引:1
本文运用实插值理论中的K-方法证明了平面上Brown运动自交局部时属于分数次Sob0lev空间Dpa,其中p>1及α<1/3. 相似文献
5.
在本文,我们证明了鞅的局部时Lt(x)作为x∈R的函数几乎处处属于Besov空间,且其几乎处处不属于,其中2<P<∞. 相似文献
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