跳跃过程下的汇率连动期权的定价

假设汇率变化过程服从带跳的几何布朗运动,股票价格遵循带跳的O-U过程,建立汇率连动期权市场模型,利用保险精算方法和Girsanov公式,给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨和看跌期权定价公式及平价公式．     

基于贝叶斯法则的空间自相关误差自相关模型变量选择研究

本文将研究贝叶斯法则视角下的空间自相关误差自相关模型(Spatial Autoregressive Model with Autoregressive Disturbances,SARAR模型)变量选择问题。通过将基于BIC准则的子集选择法推广到空间模型,实现SARAR模型的变量选择,并证明在一定条件下,对于SARAR模型的变量选择BIC准则具有良好的渐近性质。同时本文还将利用Monte Carlo模拟验证BIC准则能够很好的实现SARAR模型的变量选择。最后以股票收益率为例,在验证股票收益率具有空间效应的前提下,利用BIC准则对影响股票收益率的众多财务指标进行变量选择。     

汇率连动期权的保险精算定价

利用保险精算方法给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨期权和看跌期权价格的表达式及平价关系。     

L-乳酸齐聚物的制备及其三羰基铼衍生物的合成

以L-丙交酯为原料, 通过正交保护基对其羧基、羟基进行修饰, 合成并表征了乳酸3个系列的12个化合物. 同时以合成得到的乳酸六聚体为原料, 合成并表征了羟基封端的聚乳酸-聚乙二醇-三齿螯合剂系列化合物, 并将其与[Et₄N]₂[Re(CO)₃Br₃]配位合成了其冷标记三羰基铼配合物. 产物通过IR, ¹H NMR, ¹³C NMR, ESI-HRMS, MALDI-HRMS或元素分析进行了表征. 该方法为扩展聚乳酸化学修饰法在材料科学中的应用奠定了基础. 此外分子量可控的乳酸-乙二醇结构铼配合物的设计合成扩展了其在分子影像科学的应用.