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本文基于B-S微分方程,采用Crank-Nicolson差分格式(简称C-N差分格式)求解支付固定红利的美式看跌期权价值,给出实证分析,并对C-N差分格式和隐含的差分格式进行了比较.结果表明,用C-N差分格式可以得到更加精确、有效的数值解. 相似文献
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平移对称幂法(SS-HOPM)在求解源自玻色-爱因斯坦凝聚态的非线性特征值问题时,不仅具有较高的计算效率,而且具有点列收敛性,但其收敛率尚未得到有效估计.本文通过将多项式Kurdyka-Łojasiewicz(K-Ł)指数界的相关结果应用到所涉及优化问题的Lagrange函数上,得到了平移对称幂法的次线性收敛率估计,从理论上解释了平移对称幂法的计算效率. 相似文献
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本文研究规范美式篮子看涨期权的定价问题.通常用来为美式看涨期权定价的格点法与蒙特卡罗模拟法,用于美式篮子看涨期权定价时,会产生"维数灾难".本文首先利用Vorst~([2])、Gentle~([3])以及Merton~([4,5])模型的结果,完成标的资产组合从算术平均向几何平均的转化;其次在Barone~Adesi和Whaley提出的单变量美式期权解析近似定价模型(以下简称BW模型)的基础上~([4]),提出了美式分红篮子看涨期权定价的一种解析近似方法.最后,进行了数值试验,取得了较好的结果. 相似文献
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本文基于支付固定红利美式看跌期权的三叉树图定价模型,对其进行了自适应性改进,从而解决了树图模型所存在的因为时间离散、状态不连续而产生的"非线性误差"问题.最后给出了实证分析,并与二叉树图和三叉树图进行了比较,结果表明进行自适应性改进后可以得到更加精确、有效的数值解. 相似文献
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平移对称高阶幂法在求解源自玻色-爱因斯坦凝聚态的非线性特征值问题方面,不仅具有较高的计算效率,而且具有点列收敛性.针对此算法进行不动点分析,区分了使用平移对称高阶幂法可以求得的特征对类型. 相似文献
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