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1.
考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,得到了破产前盈余与破产后赤字的联合分布和破产持续时间分布的递归计算公式.  相似文献   
2.
本文研究重尾索赔下的双复合Poisson模型,当索赔额分布属于次指数分布类时,给出了破产在有限时间内发生赤字尾概率的一个渐近表达式.  相似文献   
3.
Some strong laws of large numbers for the frequcncies of occurrence of states and ordered couples of states for nonsymmetric Markov chain fields(NSMC)on Cayley trees are studied.In the proof,a new technique for the study of strong liinit theorems of Markov chains is extended to the case of Markov chain fields.The asymptotic equiparti- tion properties with almost everywhere(a.e.)convergence for NSMC on Cayley trees are obtained.  相似文献   
4.
基于异质产品Stackelberg寡头竞争模型,建立了拥有新产品创新技术在位厂商与潜在竞争对手间的技术许可博弈模型.模型中假设潜在竞争对手可以接受许可,也可通过自我研发创新技术进入市场参与竞争.根据潜在竞争对手研发成本的高低,研究了创新厂商的最优两部制收费策略.研究结果表明:潜在竞争者总会接受创新技术许可,最优许可策略依赖于研发成本、市场参数以及产品的替代系数.  相似文献   
5.
对于一类推广的复合Poisson风险模型,利用破产概率所满足的一个瑕疵更新方程以及离散寿命分布类的性质获得了关于最终破产概率的函数型上界估计.  相似文献   
6.
本文研究了* -混合股票市场以及没有约束条件下股票市场的log-最优投资组合问题,利用强极限定理的证明方法,得到了关于长期连续投资log-最优投资组合的极限性质.  相似文献   
7.
研究一类具有相依结构的离散时间风险模型的破产赤字问题.其中,保费和利率过程假设为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归技巧,首先得到了该模型下破产赤字分布的递推公式.然后,根据该递推公式得到了赤字分布的上下界估计.  相似文献   
8.
胡春华  包振华 《经济数学》2007,24(2):125-129
本文研究平稳更新风险模型下的红利现值,将其用普通更新模型下的红利现值表示出来.这个关系式统一并推广了已有的某些结果.  相似文献   
9.
具有随机保费风险模型破产概率的下界及渐近表示   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究一类推广的风险模型,其保费收入过程不再是时间的线性函数.利用寿命分布类D-NBU我们获得了破产概率的一些下界.利用破产概率所满足的一个更新方程,我们还得到了关于破产概率的一个渐近表达式.  相似文献   
10.
关于任意随机适应序列部分和的一类局部极限定理   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究任意随机适应序列部分和的一类局部极限定理,推广了最近发表的几个结果.  相似文献   
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