排序方式： 共有2条查询结果，搜索用时 15 毫秒
1
1.
以SVAR模型作序列分解,可以把受到结构冲击的变量按冲击类型分解出来.本文给出其分解推导证明及算法,然后以广东省周期性失业的测量为例给出了实证演示.结果表明,我省经济状况是冷热交替的,经济均衡只出现在瞬间点,之后用AD-AS曲线分析框架总结出广东省的六种经济状况. 相似文献
2.
恒定混合策略(CM策略)多期收入保证价格是保本基金发行方采取设置止损的CM\linebreak策略作为投资策略时收取保 本费的理论依据, 其中标的资产由复合泊松过程和维纳过程共同驱动, 这一定价问题内嵌奇异期权, 蒙特卡罗模拟方法擅长处理这种高维数量金融问题. 基于风险中性测度推导出多期收入保证价格的现值表达式, 用条件蒙特卡罗推导出这一现值表达式的模拟公式. 在给定参数下分别用普通蒙特卡罗和条件蒙特卡罗计算CM策略多期收入保证价格的数值解, 结果显示两种蒙特卡罗方法均能有效计算其数值解, 之后通过给定显著性水平下的置信区间长度评价两种方法的精确度, 结果显示条件蒙特卡罗比普通蒙特卡罗有很大改进. 接着运用条件蒙特卡罗模拟研究多期收入保证价格对不同参数范围的变化情况. 相似文献
1