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1.
资本配置视角下财产保险公司承保决策分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
探讨了产险公司在资本和收益双重约束条件下的承保决策问题.首先,从保险理论和实践的角度选择了TVaR资本配置方法,然后构造综合资本、收益双重因素的承保决策模型并进行了实证分析,结论显示从资本的角度进行承保决策是可行的.  相似文献
2.
求文根据文[1]的启示,作者给出了可行方向的定义,#证了拟凸函数可行方向的一些结论,亦给出了超拟凸函数可行方向的刻画,这些结论在研讨目标函数或约束函数具拟凸类函数的规划问题的最优性条件时是有用的.  相似文献
3.
本文给出了广义的共轭概念,定义了规划问题的广义共轭对偶问题为;得到了强、弱对偶定理及极性条件的一些等价条件。在本文中,X表示一般非空集合,且H对逐点极大运算是封闭的; 定义1 函数f于x_0是H-Ω凸的是指,如f于X上任意点是H-Ω凸的,则称f是X上的H-Ω凸函数。由定义1得:H-Ω凸函数族的逐点极大函数也是H-Ω凸函数;对,则由  相似文献
4.
本文根据文[4]所提出的广义共轭概念,作者给出了一个新的拉格朗日函数,得到了拉格朗日函数的一些结论;导出了拉格朗日函数的鞍点最优性条件;最后就一簇特殊的H给出了拉格朗日函数的特殊形式以及约束规划问题的最优性条件,而这正是一般规划论书中所讲相关内容的推广.  相似文献
5.
随着保险资金投资渠道的放宽,保险公司对于自身资金运用方面的管理显得日益重要,基于此,选取了国债和政府机构债券、企业债、证券投资基金以及股票这四种资产作为研究对象,将收益率低于同期银行存款利率的情形视为损失,结合样本数据进行了经济资本的测度分析。通过对比以往学者的研究,选定了用 GARCH-偏正态分布进行收益率的拟合,并运用时变 Copula 函数进行风险相关性的测量,计算出了不同置信度下,寿险公司投资市场风险的经济资本。结果显示,时变 Copula 比常数 Copula 在风险相关性度量方面表现更好。  相似文献
6.
在定性分析财险公司偿付能力内外部影响因素的基础上,考虑规模因素,本文从大、中、小规模公司中各选取有代表性的一家,采用灰色关联法对三家公司2007~2011年的数据进行偿付能力影响因素对比分析.实证结果表明,同一因素对不同规模的财险公司偿付能力的影响程度存在较大差异,因而不同规模的公司在管理偿付能力风险时侧重点应有所不同.  相似文献
7.
环境污染责任保险因开展经验及历史数据不足致费率难以合理厘定,引入模糊信息粒及综合评价理论,相对传统方法,更能实现费率厘定的公平合理,保障各方利益.本文以化学原料及化学制品制造业为研究对象,首先运用模糊信息粒理论处理历史数据,克服数据模糊不确定性,得出第三者赔偿额的模糊信息粒X;其次运用传统精算定价方法得出行业基准费率的模糊信息粒~p;最后运用模糊综合评价二级评价理论,综合追溯期、企业规模等影响因素,得出投保企业风险综合评价集~B,以此修正基准费率.  相似文献
8.
近年来,保险监管部门颁布了多项保险投资新政,保险资金运用上的限制得到了放松.保险投资新政的实施对寿险公司投资收益有着怎样的影响呢?运用双重差分模型(DID模型),定量估计了保险投资新政实施前后的寿险公司投资收益的具体变化,并分析了何种因素对寿险公司的投资收益有显著影响.研究发现,保险投资新政对寿险公司的总投资收益率的提高有着积极的影响,保险投资新政对不同规模的寿险公司投资收益的影响存在着差异,仅考虑政策的调整因素,大型寿险公司的总投资收益率增量超过中小型寿险公司1.13%,综合考虑其它指标的影响后,其总投资收益率增量仍然超过中小型寿险公司0.097%.实证结果为保险监管部门的政策实施以及寿险公司的经营提供了新思路.  相似文献
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