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首先采用AR(1)-GJR(1,1)-SkT(73,A)模型来刻画中国股市风格资产(大盘成长、大盘价值、中盘成长、中盘价值、小盘成长、小盘价值)的边缘分布,接着结合各边缘分布的残差,引入C—VineCop—ula和r)IVineCopula模型来描述这六种风格资产之间的相依结构,然后对基于CVineCopula和I)IVineCopula模型的拟合效果进行综合比较.研究结果表明:中国股市各风格资产之间的相依性存在结构性差异,最适合用I)IVineCopula模型来刻画各风格资产之间的相依结构.同类型的风格资产之间的相依程度比不同类型风格资产之间的相依程度要高;在同一类型的风格资产中,资产规模差距越大的风格资产之间的相依系数就越小.无条件的风格资产收益系列之间的相关性要显著大于有条件的风格资产收益系列之间的相关性;最后根据研究结论提出了降低风格资产组合风险的资产配置建议.  相似文献
2.
以钢铁、有色金属、家用电器、房地产、建筑材料、建筑装饰、银行、非银金融和机械设备九大申万一级行业指数所代表的房地产产业链为研究对象,通过采用 R-Vine Copula 方法来刻画房地产产业链上行业间相依结构及其在2008年金融危机冲击下的结构演化特征。研究结果表明:房地产产业链上各行业间普遍存在对称、厚尾的相依结构,行业间相依性水平较高;机械设备业在整个房地产产业链上起到了枢纽中心的连接作用;金融危机的发生增强了房地产产业链的总体相依性水平,危机传染效应显著;与 C-Vine Copula 和 D-Vine Copula 方法相比,R-Vine Copula 更适合来刻画我国房地产产业链的相依结构特征。  相似文献
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