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1.
具有马尔可夫骨架的随机过程(英文)   总被引:8,自引:1,他引:7  
在本文中,我们引入了具有马尔科夫骨架的随机过程的概念.具体讨论了一类重要的具有马氏骨架的随机过程─—(H,Q)─过程,得到了计算这种过程概率分布的向后和向前方程,计算了过程的一维分布以及给出了这种过程正则的充分必要条件.并且本文绘出了文献[3]中主要结果的证明.  相似文献
2.
GARCH模型在股票市场风险计量中的应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文以上证综指的日收益率为研究对象,运用GARCH模型簇分析上海股市日收益率波动的条件异方差性,计算每天的V aR值.实证研究表明,GARCH模型的V aR计算方法对我国股市风险的管理有较好的效果.  相似文献
3.
布朗运动在概率算法中的应用   总被引:6,自引:1,他引:5  
本文运用布朗运动,对概率算法中的一个关键公式给予了理论上的证明,并对三 维Dirichlet问题提出了概率算法.  相似文献
4.
最优投资组合模型研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文研究了在完备金融市场上 ,投资者最优投资组合的随机模型。在模型参数为常系数 ,效用函数为 (0 ,T],B[0 ,T])上的有界可测函数的情形下 ,得出其最大效用值函数是随机控制问题对应的 HJB方程的平滑解 ;最优策略被证明是存在的 ,并用反馈形式给出了最优投资组合策略。  相似文献
5.
部分信息下的最优投资消费策略显示解   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文讨论投资者极大化生命期期望消费效用的最优化问题,在较一般情形下,给出了由证券交易价格(部分信息)决定的最优投资消费策略显示解。  相似文献
6.
一类离散双险种风险模型   总被引:6,自引:0,他引:6  
本研究了一类离散双险种风险模型,其中一类险种的索赔到达为泊松随机序列,另一类险种的索赔到达为二项随机序列.得到了最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式.  相似文献
7.
运用漂移布朗族的高维狄利克莱问题的数值解   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文对高维狄利克莱问题的数值解提出了一种新的有效的求解方法。这种方法运用了解的随机表达式、球面击中时和位置的分布以及漂移布朗族的强马氏性。  相似文献
8.
一种亚式期权的套期保值策略   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文运用推广的Clark公式,对由几何平均确定的亚式期权,得到实用的套期保值策略。  相似文献
9.
复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文研究赔付为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,首先得到了Gerber-Shiu折现惩罚期望函数所满足的更新方程,然后在此基础上推导出了破产概率和破产即刻前赢余分布等所满足的更新方程,再运用Laplace方法得出了破产概率的Pollazek-Khinchin公式,最后根据Pollazek-Khinchin公式,直接得出了当索赔分布服从指数分布的情形下破产概率的显示表达式.  相似文献
10.
指数屏障期权定价模型   总被引:4,自引:0,他引:4  
肖艳清  邹捷中 《经济数学》2005,22(4):368-372
本文在股票价格服从几何布朗运动的假设下,采用一种简化的方法,推导了指数屏障期权定价公式。该方法具有一般性,能用来解决其它该类型的屏障期权的定价问题。  相似文献
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