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1.
常利率因素下的双险种风险模型   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文引入了一类常利率因素下的双险种风险模型,就不带干扰和带干扰两个方面进行讨论,给出了破产概率Ψ(u)的显式表达式和Lundberg上界。  相似文献
2.
非奇异M矩阵的判定及并行算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
1 引  言M矩阵是一类具有非正非对角元和非负对角元的实方阵 .M矩阵在生物学、经济学、智能科学、计算方法等许多学科中都有重要应用 .许多实际问题的应用都归到 M矩阵的判定上 .例如判定一个矩阵是否为 M矩阵在网络计算中可以判定一个离散动力系统是否稳定 .在数值计算中 ,可以判定一个迭代系统是否收敛 .因此研究 M矩阵的判定方法成为矩阵理论研究中极为活跃的一个领域 .目前国内外许多数学工作者都在研究 M矩阵的判定方法 ,已有的研究成果都是对 M矩阵的整体进行讨论 ,这对高阶矩阵来说 ,不仅计算困难 ,而且需要对判定定理进行消化…  相似文献
3.
带干扰的双Cox风险模型的破产概率   总被引:1,自引:0,他引:1  
对于受布朗运动干扰的双Cox模型,用鞅方法得到了估计其破产概率上界的Lundberg不等式,并对Lundberg不等式进行了推广.  相似文献
4.
广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文将双二项分布风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型--广义双二项风险模型.然后讨论了盈余过程的性质并利用盈余过程的性质获得了广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式,最后就保费额服从混合指数分布的情况进行了分析.  相似文献
5.
设A为实方阵,熟知,若A+AT正定,则称A亚正定;若存在正对角阵D,使得DA+(DA)T正定,则称人广义亚正定,又若使得 DA+(DA)T为正定矩阵,则称 D为A的 Valterra乘子.易证下列结果. 定理 1设 A=(aij) ∈ Rnxn,且 A= 则 A亚正定的充要条件是亚正定. 2理 2设A=(aij)nxn,则 A存在Volterra乘子的充要条件是A为广义亚正定阵. 定理 3设 A=(aij)nxn,A分块如定理 2,若 A11,A22亚正定,则 A存在 Volterra乘子. 定理 4设 A=(aij)…  相似文献
6.
本文先引入带干扰的双复合poisson风险模型,并利用正态近似和平移伽玛近似,将其推广为带干扰的连续型风险模型,最终得到破产概率公式及它的一个上界.  相似文献
7.
考虑到股价所具有的均值回复性、长记忆性和收益率尖峰后尾的特征,利用指数O-U过程和Tsallis熵分布分别对传统B-S定价模型的漂移项、随机波动项进行改进,并假设跳跃源服从比泊松过程更一般的更新过程,利用无套利思想和广义Ito公式,给出在股票价格服从一类更新跳-扩散过程下满足的偏微分方程,最后运用Feynman-Kac公式及等价鞅方法,计算欧式期权价格.  相似文献
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