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1.
分数布朗运动环境中欧式未定权益的定价   总被引:23,自引:0,他引:23  
本文在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型假设下,求出了在标的资产有红利支付时的欧式未定权益的一般定价公式及几种奇异期权的定价公式。  相似文献
2.
复合二项风险模型的破产概率   总被引:21,自引:2,他引:19  
本文讨论了一般情形的复合二项风险模型,得出了初始资本为0时的破产概率以及初始资本为u≥0的情况下的破产概率的一般公式.  相似文献
3.
分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价   总被引:15,自引:0,他引:15  
本文在标的资产或基础股票的价格服从几何分数布朗运动模型假设下 ,分别在无风险利率 r和股价波动率 σ为常数和为时间 t的非随机函数的情况下 ,求出了有红利支付的欧式期权的定价公式 .  相似文献
4.
完全离散二项风险模型下有限时间内的生存概率   总被引:13,自引:0,他引:13  
本文用分析方法研究了保险公司在完全离散复合二项风险模型下生存到固定时刻n,在n恰好发生第k次赔付,而且在时刻n的盈余为某数x(x≥0)的概率公式,由此得到了有限时间内的生存概率公式。  相似文献
5.
复合二项模型下有限时间内的内存概率   总被引:10,自引:0,他引:10  
本文研究了一般情形的复合二项风险模型,得出了当赔付随机变量服从参数为λ(λ>0)的指数分布时,生存到任意固定时刻n(n=1,2,3,…)的概率.  相似文献
6.
随机环境中分枝过程的等价定理   总被引:7,自引:0,他引:7  
给定了随机环境中分枝过程(BPRE)的精确定义,讨论了有关的可测性问题和BPRE的基本性质.在此基础上,证明了BPRE的一个等价定理.  相似文献
7.
两参数广义Poisson过程   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
杨向群  郭学鹏 《数学学报》1995,38(2):207-216
定义了两参数广义Poisson过程,得到了它的基本性质、局部鞅性和各种两参数Markov性,研究了它的跳线和样本函数,对跳线和样本函数作了形象、明确和深刻的刻划,可以说是一目了然的。  相似文献
8.
欧式向上敲出看涨认购权证的鞅方法定价   总被引:5,自引:3,他引:2  
在普通的认购权证上嵌入障碍期权的特点 ,便会得到一类新型的权证敲出 (敲入 )型认购权证 ,本文以向上敲出看涨认购权证为例 ,先给出它的定义 ,根据该定义 ,以鞅定价方法推导出欧式向上敲出看涨认购权证的封闭解评价模型 ,为实践者提供理论上的参考价格 .  相似文献
9.
两参数随机游动   总被引:4,自引:0,他引:4  
定义了a参数d维随机游动RW^da,对a=2,d=1研究了RS^12的各种两参数马尔科夫性和强马尔科夫性,求出了RW^12的单点和三点转移函数,研究了RW^12的常返性,最后,研究了RW^da的周期性。  相似文献
10.
生灭过程爆发后反复击中的若干性质 *   总被引:4,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
研究有爆发的生灭过程在首次爆发后反复击中和反复爆发的若干性质 .特别地 ,爆发后反复击中的性质可以通过爆发后首次击中的性质来表述 .  相似文献
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