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保险公司作为负债经营的特殊企业,其偿付能力受到监管部门的约束,本文以公司负债经营为前提研究其各种首次时。考虑 MAP 风险过程,即存在一随机背景 Markov 过程,索赔到达与索赔大小同时受这一背景过程影响,索赔到达为 Markov 到达点过程(MAP),索赔大小对于不同的背景状态具有不同的分布。本文给出首达时满足的积分微分方程,通过求解带边界条件的积分微分方程,给出了盈余过程从初始盈余水平到达某一给定盈余水平的首达时的 Laplace 变换的矩阵表示式,并由此推得了盈余过程到达指定水平的若干首达事件概率。  相似文献
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