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1.
多元函数的最佳逼近递减的逼近阶   总被引:1,自引:0,他引:1  
关于找一个必要与充分条件使得ωi1…kim(f,1σi1,…,1σim)~Yσi1…σim(f),(σij→∞)成立的Timan问题被解决。这条件是ωk1…kim(f,δi1…δim)~ωki1+1,…,kim+1(f,δi1…δim),(δij→0)。  相似文献
2.
关于多元函数最佳逼近精确阶的Timan问题   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
关于找一个充分必要条件使Ωk(f,1/σ)Lp(Rn)=O(Aσ(f)Lp(Rn)),σ→∞,成立的Timan问题被解决.这个条件是Qk(f,δ)Lp(Rn)=O(Ωk+1(f,δ)Lp(Rn)),δ→0.  相似文献
3.
通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数.假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数.利用体积有限元方法研究了美式期权定价模型下的Black-Scholes偏微分方程,获得了美式期权所满足的较高精度的隐式差分格式,最后,给出了该方法的误差估计.  相似文献
4.
应用构造染色函数法研究了冠图C_m·C_n、C_m·C_n的邻点可区别V-全染色.通过对P_m·C_n的邻点可区别V-全染色的研究巧妙给出了C_m·C_n邻点可区别V-全染色,并得到了这些图的邻点可区别V-全色数,从而验证了图的邻点可区别V-全染色猜想.  相似文献
5.
讨论以下非线性分数阶边值问题:~cD_(0+)~αu(t)+λa(t)f(u(t))=0,00.利用Krasnoselskiis不动点定理,得到其正解存在与不存在的充分条件,最后给出一个例子验证我们的结论.  相似文献
6.
李志广  康淑瑰 《数学杂志》2016,36(3):641-648
本文研究了混合分数布朗运动环境下欧式期权定价问题.运用混合分数布朗运动的Ito公式,得到了Black-Scholes偏微分方程.同时,通过求解Black-Scholes方程,得到了欧式看涨、看跌期权的定价公式。推广了Black-Scholes模型有关欧式期权定价的结论.  相似文献
7.
本文讨论了非线性2m阶Dirichlet边值问题多解的存在性.在非线性项满足一定条件时,通过有效地利用锥中的不动点指数理论和解的反对称延拓法,得到关于变号解的一些新的存在结果.确切地说,得到该2m阶边值问题至少存在两个正解,两个负解和多个变号解.  相似文献
8.
利用变分方法和Brezis-Nirenberg环绕定理得到四阶Dirichlet边值问题解的存在性.  相似文献
9.
在非线性Black-Scholes模型下,本文研究了几何平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了几何平均亚式期权的近似定价公式.最后利用Green函数分析了近似结论的误差估计.  相似文献
10.
本文研究了一类基于非线性拋物变分不等式问题,{min{Lu,u-u_0}=0,(x,t)∈Ω_T,u(x,0)=u_0(x),x∈Ω,u(x,t)=0,(x,t)∈Ω×(0,T),其中L表示变指数退化抛物算子.通过新的惩罚函数和微分不等式级数,证明了该变分不等式解的存在性和唯一性.  相似文献
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