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1.
欧式向上敲出看涨认购权证的鞅方法定价   总被引:5,自引:3,他引:2  
在普通的认购权证上嵌入障碍期权的特点 ,便会得到一类新型的权证敲出 (敲入 )型认购权证 ,本文以向上敲出看涨认购权证为例 ,先给出它的定义 ,根据该定义 ,以鞅定价方法推导出欧式向上敲出看涨认购权证的封闭解评价模型 ,为实践者提供理论上的参考价格 .  相似文献
2.
多叉树模型中鞅测度的刻画与构造   总被引:2,自引:0,他引:2  
在无套利假设下,讨论了多叉树模型中鞅测度的构造问题.利用二叉树方法,构造了有限个符号测度.证明了-个概率测度为鞅测度的充要条件是它可以表示为这组符号测度的某个满足特定条件的凸线性组合.  相似文献
3.
在几何Levy过程模型中,利用均值修正方法构造了一个鞅测度Qmo.证明了Qmo为等价鞅测度的充要条件是Levy过程具有Brownian运动部分.对于纯跳过程,证明了欧式看涨期权在Qmo下的价格仍然无套利.  相似文献
4.
通过把Lévy过程分解为两个独立过程之和,将Esscher变换由单参数推广到双参数,并给出了双参数Esscher变换测度为等价鞅测度的充要条件.  相似文献
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