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1.
系统重要性银行是构成全球业务链的连接点,对各国各项业务的顺利进行起到不可或缺的作用,所以当其发生危机时,会直接对全球范围内的金融机构造成负面影响.学术界对如何识别中国系统重要性银行进行了很多有益尝试,由于研究方法或样本不同,得出的结论存在一定差异.有效识别此类银行是当前的热点议题.文章从系统重要性银行的度量数据出发,首先以各银行的财务报表数据和股票价格数据为研究样本.其次,在SVM-Copula集成系统基础上,利用粒子群优化算法对SVM寻找最优参数组合,进而提出了优于GARCH模型和核密度估计法的PSO-SVM边缘分布估计法.最后将PSO-SVM-Copula集成系统运用到CoVaR领域中.研究结果表明:PSO-SVM-Copula-CoVaR(PSCC)模型在系统重要性银行的评估上比仅使用单方面的数据更加合理.  相似文献   
2.
考虑了股票价格服从带时滞泊松跳的跳扩散模型的欧式交换期权定价问题,运用无套利理论推导出期权价值微分方程,利用变换计价单位的方法,得到交换期权的显示定价公式.  相似文献   
3.
中国央行数字货币主要用于国内零售支付需求,与第三方支付既相似、互补又存在差异,而各方对央行数字货币与第三方支付的竞争与取代问题看法不一.基于双边市场理论,从支付竞争的视角对上述问题进行分析.结果表明,央行发行数字货币会加剧支付市场竞争,引起第三方支付利润降低和平台过多收集隐私数据问题;当两种支付工具存在明显差异时,无论央行数字货币处于发展初期或发展稳定期,央行数字货币都不会取代第三方支付,并且二者在用户方面的竞争主要由支付平台的内在价值和支付服务质量决定.另外,通过分析央行数字货币补贴竞争策略对支付竞争的影响,发现当前的补贴竞争策略是有效的,并且在一定条件下,单边补贴策略是央行数字货币推广的一种优势策略.研究不仅丰富了双边市场理论,也为支付市场反垄断执法和央行数字货币的推广流通提供理论依据与实践启发.  相似文献   
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