对《用偏振全息术分离绝对程差条纹》一文的浅析

1.前言我们在1981年第三期《固体力学学报》上看到了山东工学院王季中和张文之俩同志发表的《用偏振全息术分离绝对程差条纹》的文章.从文中可以看出,他们做了大量的工作,在利用一张偏振全息图直接观察程差条纹图方面取得了一定的进展.我们觉得,这是一个有意义的研究课题.为使这方面的研究工作生动活泼地开展下去,并能在应用领域中尽快见到成效,我们经过对这篇文章的学习、分析及实验观察,提出几点     

基于风险约束的套期保值模型及沪深300股指实证研究

提出利用风险价值VaR建立套期保值资产组合的风险约束.以套期保值资产组合收益最大为目标,以控制套期保值资产组合风险为约束,建立了基于风险约束的套期保值模型.该模型在有效控制风险的基础上,可以大幅提高套期保值资产组合的收益.对沪深300股指现货和期货的数据进行了实证分析,对比了现有研究的最小二乘((OLS)、向量自回归(VAR)、向量误差修正(VEC)三种模型以及本文建立的基于风险约束的期货套期保值模型.样本内检验结果表明,本模型比现有研究模型的收益有大幅提高,平均增加81.6%.同时并没有失去对风险的控制,与现有研究模型只有5.32%的差别.对于样本外检验,模型在控制风险和提高收益两个方面都要优于现有研究模型.模型比现有研究模型平均可提高收益21.4%,平均降低风险3.61%.