Classical Risk Model with Threshold Dividend Strategy

In this article, a threshold dividend strategy is used for classical risk model. Under this dividend strategy, certain probability of ruin, which occurs in case of constant barrier strategy, is avoided. Using the strong Markov property of the surplus process and the distribution of the deficit in classical risk model, the survival probability for this model is derived, which is more direct than that in Asmussen（2000, P195, Proposition 1.10）. The occupation time of non-dividend of this model is also discussed by means of Martingale method.     

两参数Markov链的三点转移函数及其四个偏微分方程组

研究了两参数宽过去Markov链的三点转移函数的解析性质,引进了标准性的概念,对标准三点转移函数,导出了向左、向右、向上、向下四个偏微分方程组.     

投资和再保险策略下保险公司的最优合并时刻问题

本文考虑的是允许采用比例再保险策略和投资策略的两个保险公司如何寻找最优合并时刻的问题.两个保险公司的风险过程由漂移布朗运动刻画,目标为最大化它们的生存概率.各个公司的安全负荷系数和波动系数在决定两公司是否要合并时起到了关键作用.决定合并后,公司合并费用,合并前后公司的生存概率状况在决定最优合并时刻时起到了关键作用.我们分两种情况讨论了这个问题并分别给出相应情况下的最优策略和值函数.     

指数保费准则下的最优投资和比例再保险

该文研究了保险公司的最优投资和比例再保险问题,其中假定保险公司的盈余过程为一个带扩散扰动的经典风险过程.假定再保险的保费按照指数保费原理来计算,这使得所研究的随机控制问题成为非线性的.该文同时考虑了最大化终端财富指数效用和最大化调节系数两类问题,并给出了最优值函数和相应的最优策略的解析表达.此外,该文还分析了再保险公司的风险厌恶和保险公司的不确定性参数对最优策略的影响.     

Sierpinski网上超Brown运动的局部灭绝性

研究Sierpinski网上的Brown运动与超Brown运动.证明了这种分形结构上的超Brown运动具有局部灭绝性,验证了在催化介质中这种局部灭绝性仍然成立,并证明了这种Brown运动的轨道稠密性.     

停线及其关系

本文研究了几类停线之间的关系并纠正了文[1]中的几个错误；顺便给出了文[4]中一个定理的推广．     

超布朗运动在临近灭绝时的行为

本文研究具有一类较广泛分支特征的超布朗运动在临近灭绝时的行为，主要得到了在临近灭绝时它的支撑的直径几乎处处收敛到零     

超布朗运动:质量过程的极限行为及值空间的扩张

本文给出了超布朗运动的质量过程在不灭绝条件下的极限分布的拉普拉斯变换的具体形式,并得出了在较一般的分支特征下使其值空间从M_F（R^d）扩张到M_P（R^d）的一个充分条件．     

具有较一般分支特征的超布朗运动轨道性质

本文研究具有较一般分支特征的超布朗运动｛Ｘ（ｔ）｝ｔ０的轨道性质．首先给出了它的一个击中概率的表达式，其次找到了它的支集蔓延速度的估计式及证明了支撑过程的右连续性，从而验证了Ｄａｗｓｏｎ，Ｄ．Ａ．等人的猜想     

SOME PATH PROPERTIES OF BROWNIAN MOTION AND SUPER-BROWNIAN MOTION ON THE SIERPINSKI GASKET

1SomeNotationsLetB(t)betheBrownianmotionontheSierpinskigasket.ThisprocesswasfirstconstructedbyM.T.BallotandE.A.Perkins[2],sowewillsdoptthenotationstherein.Forpurposeofsyste~izationsomeboortantnotationswillbereviewedbriefly.LetaO=(0,0),al=(1,0)andaZ==(i,4),letFO={ac,al,a2}bethevenicesOfanequilateraltriangleintheplaneofsideone.DefineinductivelyLetG6=U7=.Fi'GObeGStogetherwithitsreflectioninthey-axis.LetthenG=of(Goo),theclosureOfG.,isnamedtheSierpinskigasket.NowweintroduceG(u):LetG(o…