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1.
贾兆丽 《大学数学》2013,29(1):22-24
讨论了具有离散参数的绕积马氏链的中心极限定理,给出了加在过程样本函数上充分条件。得到了绕积马氏链的中心极限定理成立的充分条件.  相似文献   
2.
人们投资股票市场的最大动力,除了从股票本身的升值中获利,还包括收益分红.提出了带有离散分红的障碍期权的一种新型的近似方法,以向上敲出看涨障碍期权为例,固定分红的次数,通过泰勒级数展开得到关于关键变量的仿射函数,给出了一个只带有一维积分的定价公式,提高了计算速度.该方法还可以用于回望期权等其它衍生品的定价,对在市场上进行期权交易有一定指导意义.  相似文献   
3.
利用随机环境中马氏链的Hofp极大遍历引理和Brunel极大遍历引理,给出了随机环境中马氏链的Chacon-Ornstein定理和Chacon认证定理.  相似文献   
4.
受保险精算中定价最小死亡保证金的启发,当死亡发生时,会收到一定数额的财富作为补偿,而这笔财富当作是一种支付,它不仅依赖于原生资产的当前价格,还依赖于之前的价格信息.可以把这个支付函数看做是一种特殊期权的收益函数.又由于随机变量Tx(表示年龄为x的顾客从购买合约到死亡的时间段)的分布可以被近似地看做是几个指数分布的线性组合.假设股票价格变化服从双指数跳扩散过程.利用Lévy过程的指数停时的有关结果,给出敲定时间为随机变量的情况下累计期权的价格公式的显式解.这些定价方法可以用于与死亡相关的未定权益的定价,如各种养老金保险等.  相似文献   
5.
绕积马氏链的几个结果   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文利用一般马氏链的理论讨论了随机环境中的马氏链的各种状态的特征及遍历性,并用两种方式将状态空间进行严格的分类.  相似文献   
6.
贾兆丽  于春华 《数学杂志》2011,31(5):865-868
本文研究了马氏环境中马氏链构成的随机变量之和的概率不等式问题.利用了结尾的方法,获得了马氏环境中马氏链构成的随机变量之和的尾部概率不等式,作为结果的应用,给出了将过程限制在(S,S∩F,PS)上的强大数定律.文中提出的方法和结果对研究独立的随机变量之和的大样本性质是十分有用的.  相似文献   
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