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PPP项目通常实施周期长,风险突出。传统的实物期权评价方法考虑了未来的不确定性和管理者柔性的价值,但是一般假设无风险利率是固定的,不符合利率长期内波动的特点,会造成投资者决策失误。本文考虑了未来无风险利率波动条件下,PPP项目中实物期权的价值。首先分析了PPP项目中通常存在的期权形式,其次研究了无风险利率三角逆变函数以及在此基础上得出模拟实物期权模型,并用案例对比分析固定利率和随机利率下的期权价值。结果显示,随机利率比固定利率下的期权价值更高,研究结论可以为PPP项目的投资者进行决策提供重要依据。 相似文献
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凹角域上Green函数有限元逼近的逐点估计及有限元外推 总被引:1,自引:0,他引:1
本文运用权范数方法证明了多角形区域上Green函数有限元逼近的逐点估计 |G_z(x)-G_z~h(x)|≤C(h~|lnh|~3/|x-z|~α),?x,z∈Ω,其中C为与x,z,h无关的常数θ<α<β_M,β_M=π/α_M,α_M为Ω的最大内角.由此可导出凹角域上有限元逼近的渐近展开. 考虑模型问题 相似文献
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