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数学
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2007年
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1.
带负债的连续时间最优资产组合选择
谢树香
李仲飞
《系统科学与数学》
2007,27(6):801-810
构造了一个带外生负债的连续时间均值-方差最优投资组合选择模型.假定风险资产价格的演变服从几何布朗运动,累积负债服从带漂移的布朗运动,并且市场系数恒为常数,借助随机LQ控制方法得到相应的均值-方差优化问题的最优策略和有效边界.
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